Gestión de riesgo para instituciones financieras

Gestión de Riesgo para Instituciones Financieras |
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LB&A CONSULTING¿En qué consiste?Sin lugar a dudas, puede decirse que la misión fundamental de una entidad bancaria consiste en canalizar recursos financieros de unidades económicas superavitarias (los depositantes y otros acreedores) a otras deficitarias (prestatarios, inversionistas y demás tomadores de fondos), con el objetivo definanciar actividades productivas y rentables que sean capaces de generar empleo y crecimiento económico. Para ello los intermediarios de crédito normalmente utilizan una serie de recursos humanos, operativos y financieros que asumen un conjunto de riesgos, algunos de ellos de compleja identificación y de difícil medición.No obstante, gestionar eficazmente estos riesgos para garantizar resultadosoperacionales cónsonos con los grandes objetivos estratégicos de la organización, quizás sea uno de los mayores retos de administradores y gestores bancarios en los tiempos que corren.Desde este punto de vista, la gestión integral de los riesgos se vuelve parte fundamental de la estrategia y factor clave de éxito en la creación de valor económico agregado para los Stakeholders (accionistas,empleados, depositantes, inversionistas, supervisores y reguladores, etc.)¿ Qué es la Gestión Integral de los Riesgos?Es la identificación, medición y evaluación colectiva de todos los riesgos que afectan el valor del banco así como la definición e implementación de una estrategia en el negocio y en la operación para gestionar efectivamente esos riesgos. |
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Una gestión eficaz de riesgoconsiste en: * Definir criterios de aceptación general de riesgos de acuerdo a la actividad comercial de la entidad bancaria (matriz segmento-mercado-producto-canal). * Definir a través de un mapa de riesgo, el área aceptable de exposición, el riesgo máximo aceptable (área de peligro) y el área no aceptable de exposición al riesgo independientemente del nivel de rentabilidad que ofrezca elnegocio. * Relacionar el área de máxima exposición al riesgo con el capital que se desea arriesgar en forma global y por unidad estratégica de negocio. * Monitoreo y medición de todas las categorías de riesgo que pueden impactar el valor del banco en forma global, por unidad de negocios, por productos y por procesos. * Definir que tipo de pérdida se desea estimar, con que horizonte temporal y concuál metodología o modelo. * Diseñar mecanismos de cobertura a los riesgos financieros, operativos estratégicos con una visión integral y comprensiva del negocio. * Definir y estimar medidas de desempeño ajustada por riesgos.¿ Cuáles son los beneficios de una Gestión Integral de los Riesgos? * Permite identificar en forma global y completa todas las categorías de riesgos que afectan el valoreconómico de la operación del banco. * Permite definir conceptual y funcionalmente el tipo de pérdidas "esperadas, inesperadas y en situación de crisis" que potencialmente pueden producirse. |
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* Cuantifica las máximas pérdidas asociadas a la dinámica comercial del banco, y por lo tanto permite la asignación del "Capital en Riesgo" para soportar la operación de cada unidadestratégica de negocio. * Permite asignar los límites del capital en riesgo para las distintas unidades de negocio. * Monitoreo de las medidas de desempeño ajustada por riesgos (capital en riesgo y rentabilidad ajustada por riesgos). * Complementa al sistema de control de gestión en monitoreo del plan estratégico de negocio. * Permite evaluar en forma integral cuál negocio y operación estáagregando valor o no para el accionista. * Mejora el performance financiero de la entidad bancaria. Una gestión efectiva de los riesgos supone la:
- La preservación de la base patrimonial. 
- Mayor capacidad para absorber con recursos propios pérdidas y desvalorizaciones en los activos.
- Mayor efectividad de las políticas de saneamiento de cartera.
- Mejor calidad de los activos. 
- Mayor...