Heteroscedasticidad

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MODELO ECONOMETRICO
(Con Heteroscedasticidad)

Incidencia Anual De, La Inflación, La Liquidez, Las Importaciones, Los Impuestos Y La Producción, En El Consumo Privado, Del Perú Durante El Periodo De 1959 – 2009.
Existen algunas variables que ayudan a comprender y explicar el comportamiento del consumo privado, claro esta que algunas mas que otras; tales son el caso de la inflación,referido al incremento porcentual y generalizado de los precios a nivel nacional; la liquidez, entendida como el dinero en efectivo con el que cuentan los agentes económicos para realizar sus operaciones y transacciones cotidianas; las importaciones, variable concerniente a los productos comprados del exterior; los impuestos, tributos pagados al gobierno, la producción, es el nivel general de productoshechos en el Perú entendido como el PBI, por teoría sabemos a nivel global la producción es igual a los ingresos, por lo tanto el PBI ha de entenderse como los ingresos brutos de una nación.
Como el objetivo de este trabajo es determinar los problemas generados por la vinculación de las variables ya mencionadas, se plantea el siguiente modelo.
Cpriv=β0-β1Infl+β2Liqu+β3M-β4T+β5PBI+Ut
Elsignificado para cada una de las expresiones es:
* Cpriv(Inl;Liqu;M;T;PBI): función del consumo privado.
* : El error o perturbación estocástica del modelo.
* : Es el estimador de los MCO para cada parámetro poblacional, que mide la participación e influencia de la variable independiente (i) en la variable dependiente (Cpriv), excepto el que es el consumo autónomo o intercepto de lafunción de consumo.

Variable dependiente:
* El consumo privado o de las familias (Cpriv)
Variables independientes:
* La inflación (Infl.)
* La liquidez (Liqu.)
* Las Importaciones (M)
* Los impuestos (T)
* La producción o ingreso bruta(o) nacional (PBI)
Según el paquete estadístico – econométrico eviews, el modelo corrido de acuerdo al planteamiento teórico yamencionado, tiene los siguientes estimadores:

Del cuadro podemos extraer dos cosas importantes:
Primero, todas las variables tienen el signo teórico esperado. De acuerdo a nuestro planteamiento del modelo, las únicas variables que estaban en relación inversa al consumo eran la inflación y los impuestos, y esto es lógico ya que al aumentar cualquiera de estas dos variables, se esta encareciendolos productos, por lo tanto el poder adquisitivo de las familias se ve afectado, el resultado final de estos o este incremento será entonces una reducción del consumo privado.
Segundo, de manera intuitiva (a priori) se puede alertar y avisar acerca de la existencia de multicolinealidad (tema del trabajo pasado), ya que las probabilidades o significancias estadísticas de los estimadores paraalgunas variables, son mayores a 0.05, solamente el estimador del consumo autónomo (β0) y de la producción (β5) no tienen probabilidades mayores al limite mínimo establecido por los supuestos de los MCO MELI.
Dicho esto el primer paso será solucionar la existencia de multicolinealidad. Debido a que en este trabajo la finalidad no es demostrar y corregir la multicolinealidad se harán pruebas rápidasy no tan detalladas para su corrección.
La matriz de coeficientes de correlación entra las variables dependientes nos mostrará y ayudara a corregir la multicolinealidad existente entre las variables independientes, el resultado de tal matriz es:


Por lo tanto el resultado matricial de las correlaciones, nos indica que quienes están correlacionadas en mayor grado con las demás variablesexplicativas y entre si mismas son la producción y los impuestos.
Por lo tanto la decisión correctiva lógica para mermar y palear la existencia del problema de multicolinealidad es quitar o retirar definitivamente a ambas variables del modelo, hecho esto y corrido nuevamente el modelo tenemos los siguientes indicadores.

Como se puede observar se ha corregido total y plenamente la existencia de...
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