matematicas financieras
Lección 5. Series temporales
Estadística I
1
Lección 5. Series temporales
5.1 Componentes de una serie temporal
5.2 Análisis de tendencia.
5.3 Variaciones estacionales.Desestacionalización
2
Pilar López
ESTADÍSTICA I
5.1 Componentes de una serie
temporal
3
Componentes de una serie temporal
•
•
•
•
Tendencia T(t)
Ciclo C(t)
Variacionesestacionales E(t)
Variaciones accidentales o residuales A(t)
4
Pilar López
ESTADÍSTICA I
Representación gráfica de las series
temporales
3600000
3200000
2800000
2400000
20000001600000
1200000
800000
400000
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
PEREX
PEREX: Pernoctaciones de extranjeros en la provincia de Málaga 1976.II a2003.IV
5
Descomposición de PEREX
3000000
3000000
2000000
2000000
1000000
1000000
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
19981976
2000
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
PEREX_TEND_MULT_CUAD
PEREX
1.6
3000000
1.4
1.2
2000000
1.0
0.8
10000000.6
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
1976
2000
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
19961998
2000
PEREX_DESESTACIONALIZADA
PEREX_FACTOR_ESTACIONAL
1.6
1.6
1.4
1.4
1.2
1.2
1.0
1.0
0.8
0.6
1976
0.8
1978
1980
1982
1984
1986
19881990
1992
1994
1996
1998
0.6
1976
2000
1978
1980
1982
PEREX_CICLO_IRREG
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
PEREX_CIC (MM CENTRADA DE15 OBSERV.)
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
PEREX_IRREG
6
Pilar López
ESTADÍSTICA...
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