Modelo Econometrico El Pib De Costa Rica

Facultad de Ciencias Económicas Econometría I Proyecto Final |
. 21 agosto 2010 |

Introducción
El siguiente trabajo está basado en la publicación denominada:

“EFECTOS DE LOS CHOQUES DE ORIGEN EXTERNO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL TIPO DE CAMBIO REAL DE COSTA RICA”

Esta investigación se encuentra dentro de las publicaciones que hace el Banco Central de Costa Rica en su página webbajo el nombre de archivo PI-05-1997.pdf.
A esta investigación se le aplicará todo el estudio correspondiente a un completo análisis econométrico donde se determinará la relación de las variables usadas con el objetivo primordial que se desea demostrar a través de este modelo, el cual sería los efectos de eventos externos económicos sobre la producción y el tipo de cambio real en Costa Rica. Sise determinase que una o varias variables de las que utiliza este estudio no proceden, se buscará otras variables que hagan consistente el modelo y que se ajusten a los intereses que se desean alcanzar.
Se utilizará, como apoyo, para los cálculos estadísticos el software EViews con el cual se harán todas las pruebas econométricas necesarias para garantizar la consistencia del modelo.Desarrollo

Modelo original:

“EFECTOS DE LOS CHOQUES DE ORIGEN EXTERNO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL TIPO DE CAMBIO REAL DE COSTA RICA”

VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS UTILIZADAS EN EL ANALISIS.

Variables internas.

* PIBCR: Producto Interno Bruto real de Costa Rica;
En millones de colones de 1966.

* ITCER: Índice del tipo de cambio efectivo real de Costa Rica;
Año base 1992,metodología de cálculo del Banco Central de Costa Rica **.

Variables externas *

* PIBUSA: Producto Interno Bruto real de Estados Unidos;
En miles de millones de U.S. dólares de 1985 (código: 99br).

* TASAUSA: Tasa de interés anual en dólares de las Letras del Tesoro de Estados Unidos (código 60c).

* TI: Índice de los términos de intercambio de Costa Rica,
Año base 1986, metodologíade cálculo del Banco Central de Costa Rica ***.

* Entre paréntesis se indica el código de la variable según las Estadísticas Financieras del Fondo Monetario Internacional.

** Un aumento del índice denota una depreciación real del colón y un descenso, una apreciación.

*** Cociente del índice de precios de las exportaciones y el de las importaciones, ambos en US dólares. El primer índiceincluye precios de exportación de café, banano, azúcar, carne y otros y el segundo promedia el índice de precios al productor de Estados Unidos y el precio de importación de petróleo.

Base de Datos:

Notas:
a) Miles de millones de dólares de 1985.
b) Porcientos, anualizados, en dólares.
c) Millones de colones de 1966.
d) Índice de términos de intercambio de Costa Rica. Año base 1986.
e)Índice del tipo de cambio efectivo real de Costa Rica. Año base 1992.
Fuentes: International Financial Statistics, FMI, y Banco Central de Costa Rica
Prueba de hipótesis:

H0: Los cambios en las variables externas e internas tomadas en consideración en este modelo SI tienen efecto sobre PIBCR

H1: Los cambios en las variables externas e internas tomadas en consideración en este modelo NOtienen efecto sobre PIBCR

Replicación del Modelo:

Dependent Variable: LPIBSA |
Method: Least Squares |
Date: 08/19/10 Time: 15:09 |
Sample: 1982:1 1995:4 |
Included observations: 56 |
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
C | -33245.76 | 4095.757 | -8.117122 | 0.0000 |
LITCER | 327.1364 | 328.4893 | 0.995881 | 0.3240 |
LPIBUSA | 4198.214 |558.5055 | 7.516873 | 0.0000 |
LTI | -71.28685 | 265.3176 | -0.268685 | 0.7893 |
TASAUSA | -21.98496 | 18.29257 | -1.201852 | 0.2350 |
R-squared | 0.869688 | Mean dependent var | 2931.695 |
Adjusted R-squared | 0.859467 | S.D. dependent var | 531.5734 |
S.E. of regression | 199.2746 | Akaike info criterion | 13.51229 |
Sum squared resid | 2025229. | Schwarz...