Modelos econometricos

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MODELO ECONOMÉTRICO PARA ESTIMAR LA TASA DE INTERÉS EN MÉXICO

CURSO DE OPCIÓN A TESIS:

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

QUE COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos especialmente a:
Nuestros padres, por la lucha incansable para brindarnos la oportunidad de un mejor futuro, por su amor que nos guía a culminarnuestras metas, por su apoyo incondicional sin el cual no hubiéramos logrado ninguno de nuestros sueños y por enseñarnos con su ejemplo a nunca vencernos.
A nuestros familiares y seres queridos, que nos regalaron un poco de su tiempo para compartir con nosotros momentos inolvidables a lo largo de este caminar y por su comprensión en los minutos que no pudimos estar con ustedes.
A todos locatedráticos, que a lo largo de nuestra formación académica contribuyeron con sus conocimientos y experiencias a nuestro crecimiento intelectual. En especial al MF. Hugo Alarcón Madrid por su apoyo y por compartir sus conocimientos a lo largo de nuestra carrera y en el desarrollo de este trabajo de investigación.
A Dios, por darnos la grandiosa oportunidad de la vida, por obsequiarnos anuestros extraordinarios padres, por poner en nuestro camino a cada persona que contribuyó a que lográramos nuestra meta y por la capacidad para ser mejores.

DEDICATORIA

A nuestra Familia:

Este trabajo de investigación culmina una parte muy importante de nuestras vidas pero también inicia la búsqueda de nuevos triunfos. Pero nuestra querida familia estará al inicio y fin de nuestras metas.Por tal motivo dedicamos nuestra carrera a ustedes, que nunca dudaron de nuestra capacidad y que nos brindaron todas las facilidades para lograrlo. Este es el resultado de todo su apoyo, amor y compañía a lo largo de nuestra vida.

Por que esta meta cumplida no es solo nuestra si no también de ustedes. Muchas gracias.

RESUMEN

El objetivo del trabajo fue construir un modeloeconométrico para estimar la tasa de interés en México. El diseño de la investigación fue no experimental longitudinal de tendencia. El trabajo se llevo a cabo a través de series de tiempo que abarca un periodo desde enero de 1995 a enero del 2009 e incluyó tres variables independientes y una dependiente. La unidad de análisis fue la economía Mexicana específicamente en su sector financiero. Lasvariables independientes fueron la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés de Estados Unidos, mientras la variable dependiente fue la tasa de interés de CETES a 28 días. Para pronosticar dicha tasa se utilizó un modelo de regresión lineal múltiple. El punto de reunión para la recolección de información estadística fue en la biblioteca de la Facultad de Contaduría y Administración, paraacceder a la red de Internet y bajar la información correspondiente de Economática y del INEGI. Se codificó en hojas de Excel usando una computadora Gateway con Windows Vista. Los principales resultados indican que el modelo utilizado es confiable ya que su coeficiente de determinación es mayor al 85% y cumple con el análisis de supuestos. Por lo tanto, se concluye que el Modelo de Regresión LinealMúltiple que incluya como variables predictoras a la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés de EUA es el más confiable para el pronóstico de la tasa de interés de México, por lo que se recomienda su utilización para dicho propósito.
Palabras clave: (Modelo Econométrico, tasa de interés, México, inflación, tipo de cambio, regresión lineal múltiple)

ÍNDICE GENERAL

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|Agradecimientos |i |
|Dedicatoria |ii |
|Resumen...
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