Optimizacion de carteras, economática

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Módulo Optimización de Carteras de Economática

A continuación les envío una explicación para el uso del módulo Optimización de Carteras:

1. En el módulo de Optimización deCarteras, en la página de “proyecciones” presionar la tecla “insert” para ir agregando cada una de las acciones que formará parte del portafolio (por ejemplo: Peñoles, AMX L, Cemex CPO,GMéxico B, Gruma B).

NOTA. Aparecerán tachados los nombres de dichas acciones pues falta ingresar los precios objetivos.

2. En la columna que dice “tarjet” ingresar el precioobjetivo a un año de cada acción, incluyendo el del benchmark (en este caso, el Índice de Precios y Cotizaciones).
NOTA: Los datos que aquí aparecen están inventados.

3. En la pantallallamada “optimización” aparecerá la frontera eficiente.

4. Ir a la pantalla denominada “carteras”. Ingresar el “valor” que se piensa invertir en cada acción (por ejemplo, un millónde pesos para cada una de ellas).

5. Regresar a la pantalla de “optimización” y posicionar el mouse exactamente en el punto que dice “A”, la cual se refiere a la cartera queacabamos de pedir. Darle click izquierdo del mouse en ese punto exactamente.
* Se abrirá una opción (en la misma pantalla) que dice “optimizar cartera”.
* Entrar a dicha opción yseleccionar donde dice “llevar hasta la frontera” O.K.

6. Finalmente, en la pantalla de “optimización” posicionar el mouse en algún punto de la frontera eficiente (el punto óptimodebería ser el de la tangente).
7. En la columna que dice “peso %” podemos cambiarla a “valor $” para que el modelo nos sugiera qué cantidad (en pesos) debemos invertir en cada acción.En este caso teórico, se sugiere invertir:

2,432,000 pesos en Gruma B
1,348,000 pesos en Cemex CPO
1,220,000 pesos en GMéxico B
0.0 pesos en Peñoles
0.0 pesos en AMX L
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