Optimización




TRABAJO FINAL OPTIMIZACIÓN
“Corredora de bolsa Control Future”






Profesor :. Enrique Faijo Briceño
Integrantes:. Valeria Canales
Mirela Guedes
Valeska IturriagaSolange Norambuena
Alejandra Orellana
Sergio Valdebenito


Índice
1. Introducción
2. Planteamiento del Problema
3. Presentación de los modelos aplicando Solver
3.1 Análisis del Modelo Inicial4. Análisis de Sensibilidad


5. Conclusión



















1. Introducción
El mercado de Inversiones es altamente volátil, es por eso que se ha decidido crear “ControlFuture” Corredora de Bolsa, una sociedad dedicada a la compra y Venta de Acciones, monitoreo y/o inversiones, proporcionando una rentabilidad esperada según plan ofrecido y contratado por nuestrosclientes.
Es por eso que en nuestra corredora podrán ver detalladamente la forma de cómo invertir, monitorear y tomar la mejor opción (decisión) según el modelo entregado, para ello, el sistemafinanciero nos proporciona un instrumento altamente fundamental y de gran importancia como por ejemplo: “El Mejor Precio, a la Mejor Rentabilidad” proporcionada por diferentes entidades tales como La BolsaElectrónica de Chile S.A., Bolsa de Valores, la Bolsa de Comercio de Santiago, o bien, la Bolsa de Corredores de Valparaíso. Nuestra Corredora trabajo con la Bolsa de Comercio de Santiago.
De todo loanterior, se tomó la decisión para nuestro proyecto de presentar un modelo de programación lineal aplicando Solver. Dentro de lo cual se desarrollará un modelo de programación lineal, que es unprocedimiento matemático mediante el cual se quiere optimizar una función objetiva, y tiene como variables de decisión que influyen en el alcance del negocio que queremos realizar, como también lasrestricciones sujetas al resultado esperado.
Nuestra Corredora “Control Future “le proporcionara la mejor alternativa de inversión de acuerdo al capital inicial en el periodo que desea invertir y de...