regresion no lineal

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
«FRANCISCO GARCIA SALINAS»
UNIDAD ACADEMICA DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
ZACATECAS,ZAC.
LIC. EN CONTADURÍA

ESTADISTICA DESCRIPTIVA
DISTRIBUCIONES PROBALISTICAS DISCRETAS:
DISTRIBUCIÓN NORMAL

4º Sem
Grupo ‘’B’’

EJERCICIO 1. Como es de nuestro conocimiento, el nivel de inversión en la
economía es sensible a los cambios en la tasa de interésprevaleciente. En
general, si las tasas de intereses son altas, la inversión disminuye. Por el
contrario, si las tasas de interés son bajas, la inversión aumenta. Esta
correlación inversa es clave para entender la relación entre la tasa de interés y
la inversión. El departamento de estadística de la UACYA, está interesado en
analizar dicha relación entre tasa de interés e inversión neta, por loque se
procedió a realizar dicha investigación con la finalidad de explicar las
condiciones económicas que pueden influir en las expectativas del inversor.
Por consiguiente, se tiene: En una economía fuerte, los que piden dinero
prestado esperan buenas que las buenas condiciones continúen para que
puedan tener la comodidad de pedir prestado más dinero, elevando
potencialmente las tasas deinterés. Sin embargo, durante condiciones de
economías débiles, sucede lo contrario. A partir de la siguiente información,
donde la inversión neta es (Y) y la tasa de interés es (X):

obs

x

y

x2

y2

xy

1

2.5

1.0969

6.25

1.2032

2.7423

2

3

1

9

1.0000

3.0000

3

4

0.845

16

0.7140

3.3800

4

5

0.6532

25

0.4267

3.26605

5.5

0.602

30.25

0.3624

3.3110

6

6

0.4771

36

0.2276

2.8626

7

6.2

0.4771

38.44

0.2276

2.9580

8

6.5

0.4623

42.25

0.2137

3.0050

9

6.8

0.3979

46.24

0.1583

2.7057

10

7

0.3821

49

0.1460

2.6747

52.5

6.3936

298.43

4.6796

29.9052

5.25

0.6394

275.625

4.0878

33.566422.805

0.5918

-3.6612

A partir de la información proporcionada:
a) Calcular la ecuación de regresión lineal transformada.

10(29.9052)  (52.5)(6.3936)
10(298.43)  (52.5) 2
b  0.1606
b

6.3936  (.1606)(52.5)
10
a  1.4828
a

b) Estime la inversión neta, si se establece por parte del Banco una tasa de interés de 7.5%

Yc  1.4828  (0.1606)(7.5)  0.2783

c)Determínese el modelo potencial.

A= antilog a =1.4828 = 30.3948
B= antilog b (-0.1606)= 0.6909

t=antilog(0.2783)=1.8980
tasa de interés que tenemos

d) Estime la inversión neta, si se establece por parte del Banco una tasa de interés de 7.5% según el modelo
potencial.

I  30.3948(0.6909) 7.5  1.8985
g) Determine la correlación que tiene la inversión neta respecto de la tasa de interés.Interprete.

 0.1606
 0.4603
0.3489
1.6664
1.6664
sb 

 0.3489
4.7754
22.805

tc 

tt=0.05, 8 = 2.3060

Como t calculada no es mayor que las t de las tablas se
acepta h=0, es decir que entre la inversión y la tasa de
interés, o sea no es verdad que la tasa de interés cambia
conforme los intereses aumentan.

h) Determine el coeficiente de correlación, interprete.

r 3.6612
 0.9966
(22.805)(0.5918)

Existe una buena relación entre las variables inversión y tasa de interés, el signo de r debe ser el mismo de b la
cual indica reducción, la r también nos indica el grado de confianza de las estimaciones, o sea las estimaciones
son confiables al 99.66% es decir dichas estimaciones son muy cercanas a las variables reales observadas.

i) Determine elcoeficiente de determinación para la inversión neta, según tasa de
interés asignada.

r 2  (0.9966)  0.9932
Nos indica que el 99.32% de la variable de la tasa de interés se debe exclusivamente a la inversión y el
.68% de la variabilidad que experimente la tasa de interés se debe a otros factores que afecte a la
economía de la escuela.

l) Comprobar para ambos modelos resultados...