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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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Técnicas de Minería de Datos Aplicadas a la Construcción de Modelos de Score Crediticio: Estado del Arte
Andrés Yesid Ramírez A.

Abstract—Un score crediticio es una aplicación que determina si un individuo está en capacidad de cumplir con las exigencias de un crédito o por el contrario, puede presentar un comportamiento moroso o fraudulento. Estetrabajo presenta una revisión a las técnicas más empleadas en los modelos de score crediticio desde el punto de vista computacional y de la Minería de Datos. Los modelos de score crediticio son ampliamente utilizados en compañías dedicadas a facilitar a sus clientes la adquisición de productos o servicios mediante la otorgación de un crédito. Adicionalmente, se presenta una comparación entre lastécnicas aquí descritas y se exponen algunas aplicaciones de estos modelos en algunas comparías. Finalmente, se presentan las conclusiones de este trabajo. Index Terms—scoring crediticio, riesgo, crédito, minería de datos, soft computing, redes neuronales, análisis discriminante, máquinas vectoriales de soporte, árboles de decisión, regresión logística.

utilizadas en la constucción de modelos descroing crediticio. Adicionalmente, los modelos descritos son comparados de acuerdo a la referencia de los autores que han hecho contribuciones en el área. Luego, se presentan algunas consideraciones finales como aplicaciones y casos de éxito; finalmente se presentan las conclusiones de este trabajo. II. PROCESO GENERAL DE SOLICITUD DE CRÉDITO Existen dos formas de pagar un producto o servicio: decontado y a través de crédito. En el pago de contado, un producto o servicio es pagado inmediatamente se adquiere o se consume. En el pago a crédito, un prestamista se hace cargo del total de la obligación (i.e. el producto o servicio) mientras que el aplicante o solicitante al crédito deberá reincorporar en una o varias cuotas el valor que el prestamista cubrió; al valor de estas cuotas se le suma unvalor adicional llamado interés el cual se cobra como una facilidad que proporcionó el prestamista. La solicitud de un crédito es una necesidad existente desde hace varios años en donde se tiene por objeto adquirir un beneficio a través de un producto o un servicio. Básicamente se fundamenta en un compromiso que se adquiere entre una entidad prestamista y un solicitane en donde el solicitante recibeun beneficio en el corto plazo y se compromete a pagarlo inmediatamente después de haberlo adquirido en el corto, mediano y/o largo plazo. Un crédito concedido puede ser empleado para adquirir un producto (e.g. vivienda, automovil) o un servicio (e.g. crédito educativo, uso de una tarjeta de crédito). Un proceso general que se suele dar al interior de las organizaciones al momento de aprovar uncrédito puede darse en las siguientes condiciones: 1) Un individuo se acerca a la institución con la cual desea pactar un crédito. El tipo de crédito solicitado varía de industria a industria como por ejemplo, creditos para vivienda, para consumo, para educación, para pago de deudas, solicitud de tarjetas de crédito, etc. 2) La institución hace llenar al cliente uno o varios formularios en donde elindividuo debe consignar información relacionada con él como por ejemplo sus datos básicos, referencias familiares, personales, laborales, ubicación, antiguedad y cargo laboral que posee a la actalida, etc. 3) Los datos registrados en los formularios son analizados por expertos y adicionalmente son procesados por software especializado, el scoring, el cual debe emitir una

I. I NTRODUCCIÓN OSmodelos de scoring crediticio son aplicaciones que permiten apoyar la toma de decisiones en prestigiosas compañías alrededor del mundo. Estos modelos surgen como una necesidad de poder evaluar de forma ágil y rápida las capacidades de endeudamiento de clientes ante la solicitud de un crédito. Aunque existen diversos tipos de compañías y distintos tipo de créditos, la idea general de un modelo de...