simulacion montecarlo


“Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería”

ASIGNATURA:
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
SECCIÓN:
D-403
TRABAJO
BASE DE DATOS




DOCENTE:
YBNIAS ELÍ GRIJALBA YAURI

HUANCAYO-2013














DEDICATORIA
El presente trabajo estádedicado a nuestros padres y familiares por apoyarnos y guiarnos constantemente en nuestro desarrollo profesional.








ÍNDICE



CARÁTULA 1
DEDICATORIA 2
ÍNDICE 3
introducción 4
CAPÍTULO I:
1.1 Simulación 5
1.2 Características de la simulación 7
1.3 La simulación con la administración 8
1.4 Etapas de la simulación 10
1.5 Método de Montecarlo 12
1.6 Reseñahistórica 13
1.7 Enfoques del método de Montecarlo 15
1.8 Ventajas y desventajas del método de Montecarlo 16
1.9 Algoritmos 18
1.10 Los 5 pasos del método de Montecarlo 19
1.11 Usos de la simulación Montecarlo 21
1.12 Características 21

Bibliografía 22





INTRODUCCIÓN

La simulación Monte Carlo se ha convertido en una herramienta muy importante en el análisis delriesgo de inversiones y en la valuación de instrumentos derivados en los últimos años. Está técnica es muy flexible y permite resolver problemas extremadamente complejos, de una manera simple, lo que la hace muy atractiva.
Además, el gran desarrollo tecnológico, que ha traído consigo la creación de computadoras mucho más rápidas y eficientes, ha favorecido a que se desarrollen diferentes métodos yaplicaciones en torno a este tema.
La técnica de Monte Carlo en nuestros días es un precursor de la simulación, sistema dirigido hacia la estimación de parámetros estocásticos y determinísticos con base en el muestreo aleatorio. La diferencia principal entre las técnicas es que en el método de Monte Carlo el elemento tiempo no es factor pertinente.
El presente trabajo trata sobre la técnica desimulación Monte Carlo en temas relacionados con la administración. La primera parte, que está compuesta por el Capítulo 1, trata sobre los fundamentos teóricos de probabilidades, simulación Monte Carlo. En esta sección se definen los conceptos de esperanza condicional, martingalas y procesos estocásticos; y se presentan diferentes tipos de variables.CAPITULO I

1.1 Simulación

La simulación es uno de los procedimientos cuantitativos más ampliamente utilizados en la toma de decisiones, sirve para aprender lo relacionado con un sistema real mediante la experimentación con el modelo que lo representa.
Los modelos de simulación contiene las expresiones matemáticas y las relaciones lógicas que, dado los valores de las entradas, describen laforma de calcular el valor de los resultados.
La simulación es una herramienta de análisis cuantitativos que se utiliza más extensamente. Varias encuestas aplicadas a las más grandes corporaciones estadounidenses revelan que más de la mitad utilizan la simulación en su planeación corporativa. Podría parecer que la simulación es la solución para todos los problemas administrativos, lo cual deninguna manera es cierto. Aun así, pensamos que podría ser una de las técnicas cuantitativas más flexibles y fascinantes que usted llegue a estudiar.
En un modelo determinístico, los parámetros de un modelo con certeza. Por ejemplo, podría estimarse que un tractor recorre diez Kilómetros. En una hora. Pero si no estamos ciertos del parámetro, debemos introducir la incertidumbre, y decir, porejemplo, que la probabilidad de que el tractor recorra diez Kilómetros. En una hora es de 0.75. En este caso se estará hablando de un modelo estocástico.
Los modelos estáticos se definen para un punto fijo en el tiempo y asumen que las condiciones del modelo no cambian para el periodo del tiempo en el cual se quiere obtener la solución al modelo. Los modelos dinámicos se diferencian de los estáticos...