Introducción A La Simulación De Montecarlo

INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN DE MONTECARLO
Simulación Montecarlo :

El análisis de riesgo forma parte de todas las decisiones que tomamos. Nos enfrentamos continuamente a la incertidumbre, laambigüedad y la variabilidad. Y aunque tenemos un acceso a la información sin precedentes, no podemos predecir con precisión el futuro. La simulación Monte Carlo permite ver todos los resultadosposibles de las decisiones que tomamos y evaluar el impacto del riesgo, lo cual nos permite tomar mejores decisiones en condiciones de incertidumbre.

¿Qué es la simulación Montecarlo?
La simulaciónMontecarlo es una técnica matemática computarizada que permite tener en cuenta el riesgo en análisis cuantitativos y tomas de decisiones. Esta técnica es utilizada por profesionales de campos tandispares como los de finanzas, gestión de proyectos, manufacturación, etc.

La simulación Montecarlo ofrece a la persona responsable de tomar las decisiones una serie de posibles resultados, así como laprobabilidad de que se produzcan según las medidas tomadas. Muestra las posibilidades extremas —los resultados de tomar la medida más arriesgada y la más conservadora— así como todas las posiblesconsecuencias de las decisiones intermedias.

Cómo funciona la simulación Montecarlo.
La simulación Montecarlo realiza el análisis de riesgo con la creación de modelos de posibles resultados mediantela sustitución de un rango de valores —una distribución de probabilidad— para cualquier factor con incertidumbre inherente. Luego, calcula los resultados una y otra vez, cada vez usando un grupodiferente de valores aleatorios de las funciones de probabilidad. Dependiendo del número de incertidumbres y de los rangos especificados, para completar una simulación Monte Carlo puede ser necesariorealizar miles o decenas de miles de recálculos. La simulación Monte Carlo produce distribuciones de valores de los resultados posibles.
El análisis de riesgo se puede realizar cualitativa y...