Tecnicas Econométricas
Páginas: 4 (822 palabras)
Publicado: 20 de noviembre de 2012
ENTREGA FINAL TÉCNICAS ECONOMÉTRICAS.
1. INTRODUCCIÓN
El país que hemos analizado en este proyecto ha sido Suiza, a través de la evolución de los tipos de interés de las letras delTesoro (designados como LETRAS) y el PIB (denominado GDP).
Estas variables, son muy fiables para analizar la economía y serán estudiadas entre los años 1957 y 2011.
• En primer lugar,utilizaremos el método BOX-JENKINS, para realizar un análisis de los modelos univariables y de la estacionariedad de las variables. De este modo, obtendremos correlogramas de las series estacionariase identificaremos un modelo inicial u original fijándonos en los puntos de corte.
• En segundo lugar usaremos el método”criterios de información”.
• Después pasaremos a un análisismultivariable (ARDL) y predeciremos estos modelos.
• Finalmente procederemos a estudiar la cointegracion.
2. ANÁLISIS ESTACIONARIEDAD Y MODELOS UNIVARIABLES.
Comenzaremos analizando lavariable LETRAS:
Como podemos observar, la serie no es estacionaria. Podremos utilizar los resudios para ajustar los modelos ya que actúan de forma estacionaria.Mediante el test de DICKEY-FULLER, podemos comprobar igualmente la estacionariedad.
En la anterior entrega obtuvimos un p-valor del test de 0,1401. De esta forma comprobamos que existe una raíz unitariay la convertimos DLETRAS.
Ahora identificaremos el modelo generado:
BOX-JENKINS: ARMA (1,1): DLETRASt= - 0,041566 - 0.493787 DLETRASt-1
+ 0.840890 at-1
CRITERIOS DE INFORMACIÓN: ARMA(5,5): LETRASt = -0.058505 -0.423463LETRASt-1 – 0.304390LETRASt-2 + 0.015636LETRASt-3 – 0.495591LETRASt-4 - 0.436762LETRASt-5 + 0.7154456at-1 – 0.492400at-2 – 0.389134at-3 +0.845228at-4 -0.873488at-5A continuación analizaremos la variable GDP
Como podemos comprobar el modelo no es estacionario, por lo tanto utilizaremos el test de Dickey-Fuller para que el contraste nos informe...
1. INTRODUCCIÓN
El país que hemos analizado en este proyecto ha sido Suiza, a través de la evolución de los tipos de interés de las letras delTesoro (designados como LETRAS) y el PIB (denominado GDP).
Estas variables, son muy fiables para analizar la economía y serán estudiadas entre los años 1957 y 2011.
• En primer lugar,utilizaremos el método BOX-JENKINS, para realizar un análisis de los modelos univariables y de la estacionariedad de las variables. De este modo, obtendremos correlogramas de las series estacionariase identificaremos un modelo inicial u original fijándonos en los puntos de corte.
• En segundo lugar usaremos el método”criterios de información”.
• Después pasaremos a un análisismultivariable (ARDL) y predeciremos estos modelos.
• Finalmente procederemos a estudiar la cointegracion.
2. ANÁLISIS ESTACIONARIEDAD Y MODELOS UNIVARIABLES.
Comenzaremos analizando lavariable LETRAS:
Como podemos observar, la serie no es estacionaria. Podremos utilizar los resudios para ajustar los modelos ya que actúan de forma estacionaria.Mediante el test de DICKEY-FULLER, podemos comprobar igualmente la estacionariedad.
En la anterior entrega obtuvimos un p-valor del test de 0,1401. De esta forma comprobamos que existe una raíz unitariay la convertimos DLETRAS.
Ahora identificaremos el modelo generado:
BOX-JENKINS: ARMA (1,1): DLETRASt= - 0,041566 - 0.493787 DLETRASt-1
+ 0.840890 at-1
CRITERIOS DE INFORMACIÓN: ARMA(5,5): LETRASt = -0.058505 -0.423463LETRASt-1 – 0.304390LETRASt-2 + 0.015636LETRASt-3 – 0.495591LETRASt-4 - 0.436762LETRASt-5 + 0.7154456at-1 – 0.492400at-2 – 0.389134at-3 +0.845228at-4 -0.873488at-5A continuación analizaremos la variable GDP
Como podemos comprobar el modelo no es estacionario, por lo tanto utilizaremos el test de Dickey-Fuller para que el contraste nos informe...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.