Trabajo Final

I. Resuelva los siguientes problemas:
1. Las acciones comunes de las empresas H, I y J tienen los rendimientos esperados y desviaciones estándar que se presentan a continuación; el coeficiente decorrelación esperado entre las acciones es de .5.
Rendimiento esperado %  % Proporción
Acción H 20 12 .2
Acción I 15 5 .5
Acción J 56 34 .3
Calcule lo siguiente:
a) Riesgo del portafolioR=13.1160274 %
b) Rendimiento del portafolio R=.2*20+.5*15+.3*56=28.3%
3. El señor Kidwell recibe un consejo de su corredor de bolsa de invertir en dos acciones A y B. La acción A tiene un rendimiento de20 % y la B de 15 %. La desviación estándar de los rendimientos es 12 % para A y 7.5 % para B. El coeficiente de correlación de los rendimientos es de .3. Bajo el supuesto de que invierte en unportafolio con 50 % de acciones de A y el resto de B calcule el rendimiento esperado del portafolio y el riesgo del mismo. Rend= 17.5 Riesgo=7.97
4. Con la información anterior asuma que invierte lamitad de su dinero en el portafolio anterior (50 % de A y 50 % de B) y el resto en una inversión a la tasa libre de riesgo del 6 % Calcule el rendimiento esperado del nuevo portafolio y el riesgo delmismo.R=Rend= (.5*6+.5*17.5)=11.75 y  =X*=.5*7.97=3.99%
5. Con la información inicial (3.) asuma que pide prestado una cantidad igual a la que tiene, a la tasa libre de riesgo de 6 %, e invierte sudinero más el prestado en el portafolio (50 % de A y 50 % de B) Calcule el rendimiento esperado de la nueva inversión 2X rend portafolio-1costo del dinero =2*17.5-1*6= (29) y el riesgo de la misma2*=2*7.97= 15.94.
6. Las acciones de Xerox Corp tienen una desviación estándar de 27.3 % y un rendimiento del 12 %. Las acciones de Compaq tienen una desviación estándar de de 46.7 % y un rendimiento del18 %. La correlación es de 0.2
a. ¿Qué combinación de acciones formaría un portafolio eficiente?70 % y 30 %
b. ¿Cuál sería el riesgo de este portafolio?25.856 %
c. ¿Cuál su rendimiento?13.8 %...