Métodos Numéricos Para Valores Y Vectores Propios
1.2
Valores y vectores propios. M´todo de las potencias y
e
Rayleigh.
1.2.1
C´lculo del Polinomio Caracterstico: ALGORITMO DE SOURIAU.
a
ENTRADA:
PROCESO:
la matriz A1 = A, p1 = traza(A1 ), n = dim (A)
para k = 1, . . . , n − 1
Calcular Bk = Ak − pk I, Ak+1 = Bk A y pk+1 =
1
traza(Ak+1 )
k+1
SALIDA: Bn−1 , An , valores pj y
P (λ) = (−1)n (λn − p1 λn−1− p2 λn−2 − · · · − pn )
Proposici´n 1.5
o
En el algoritmo de Souriau se tiene:
1. La matriz Bn = (0) y
1
B
pn n−1
es la inversa de A
2. P (λ) es el polinomio caracter´
ıstico de A.
Teorema 1.27 (discos de GERSCHGORIN)
n
Sea A matriz de orden n × n, sean fi =
|aij |, ck =
j =1
j =i
n
|aik | con i, k = 1, , n. Entonces:
i=1
i= k
n
• Los valores propios de A seencuentran en el conjunto F =
n
Ck
Fi y en el conjunto C =
i=1
k=1
• cada componente conexa de F o de C contiene tantos valores propios (contadas multiplicidades)
de A como discos haya en dicha componente.
(Fi =disco centrado en aii y radio fi y Ck =disco centrado en aii y radio ck )
1.2.2
Valor propio dominante.
Definici´n 1.9
o
Se dice que A tiene valor propio dominante siexiste un v.p. λ1 verificando: |λ1 | > |λi | i = 2, . . . , n
Nuestro pr´ximo objetivo es el c´lculo aproximado de λ1 . Para ello, supongamos que la matriz
o
a
es diagonalizable; es decir, existe una base de vectores propios {u1 , u2 , . . ., un } tales que Aui =
λi ui i = 1, . . . , n.
Apuntes de J. Lorente
21
Describamos pues el procedimiento conocido como m´todo de las potencias.Este construye sendas
e
sucesiones de vectores y valores con el objetivo de aproximar λ1 .
´
ALGORITMO BASICO
ENTRADA: A, x = 0 M =no de iter., tol=tolerancia
PROCESO: Para k = 1, . . . , M
• calcule y = A.x; λ(k) =
yj
xj
si xj = 0
• si y − λ(k) x < tol, entonces SALIDA 1 (FIN)
• x=y
SALIDA:
1. el valor propio dominante es: λ(k)
2. no se ha conseguido la aproximaci´nrequerida.
o
ALGORITMO NORMALIZADO
ENTRADA: A, x con x
∞
= 1, M = no de iter., tol = tolerancia
PROCESO: para k = 1, . . . , M
• calcule y = A.x; si xp = 1, λ(k) = yp
• si y − λ(k) x < tol, entonces SALIDA 1 (FIN)
• si |yp | = y
∞,
entonces x =
y
yp
SALIDA:
1. el valor propio dominante es: λ(k)
2. no se ha conseguido la aproximaci´n requerida.
o
22
Prelininares.´
ALGORITMO BASICO CON COCIENTES DE RAYLEIGH
ENTRADA: A, x == 0, M = no de iteraciones, tol
PROCESO: para k = 1, . . . , M
• calcule y = A.x; calcular σk =
xt Ax
xt x
• si y − σk x < tol, entonces SALIDA 1 (FIN)
• x=y
SALIDA:
1. el valor propio dominante es: σk
2. no se ha conseguido la aproximaci´n requerida.
o
Convergencia del m´todo de las potencias.
e
Teorema 1.28
Si A esdiagonalizable con valor propio dominante λ1 y u1 su v.p. asociado; entonces:
1. ∀x(0) ∈ Rn − {˜} tal que x(0) = a1 u1 + · · · + an un con a1 = 0, el m´todo de las potencias
0
e
normalizado es convergente; es decir,
lim λ(k) = λ1
lim x(k) = u1
˜
y
k→∞
k→∞
donde u1 es v.p. unitario asociado a λ1 .
˜
2. Si |λ2 | ≥ |λi | para i = 3, . . . , n, entonces: λ(k) − λ1
O
λ2
λ1k−1
3. Si A es sim´trica y usamos el m´todo de las potencias con cocientes de Rayleigh, entonces:
e
e
σk − λ1
O
λ2
λ1
2(k−1)
M´todo de deflaci´n
e
o
´
Este es un m´todo que es de utilidad si se conoce un valor y vector propio de A de forma que
e
el resto de valores propios se obtienen desde una matriz m´s sencilla como se indica en el resultado
a
siguiente:
Teorema1.29 (Deflaci´n)
o
Si λ1 y u1 son valor y vector propios de A y v es un vector tal que vt .u1 = 1; entonces, los valores
propios de la matriz B = A − λ1 (u1 vt ) son: 0, λ2 , . . . , λn (donde λi es v.p. de A)
Apuntes de J. Lorente
23
Elecciones particulares del vector v
1. WIELANDT: si u11 = 0 tomamos el vector, vt
resultante es:
0
0
b22
B= .
.
.
.
.
.
=...
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