4_practica Calificada_ Aplicación Del Filtro De Kalman
FACULTAD DE INGENIER´IA ECONOMICA,
ESTAD´ISTICA Y CIENCIAS
SOCIALES
Universidad Nacional de Ingenier´ıa - Per´
u
Aplicaci´
on del Filtro de Kalman al estudio del ciclo
econ´
omico com´
un para los pa´ıses de la Alianza del
Pac´ıfico
Profesor:
PhD. Capar´o Coronado, Rafael Jimmy
Alumnos:
Condor Ricaldi, David Junior
Espinoza D´ıaz Vladimir Emilio Eduardo
JULIO 2015 - LIMA
An´alisis deseries de tiempo financieras
Cuarta pr´actica calificada
Resumen
Este trabajo presenta la aplicaci´
on del Filtro de Kalman para el estudio del ciclo econ´
omico
com´
un para pa´ıses de la Alianza del Pac´ıfico (AP) el trabajo est´
a elaborado en un formato
de tesis seg´
un la FIEECS-UNI. Se plantea que el ciclo econ´
omico de un pa´ıs est´
a compuesto
de dos componentes, un ciclo espec´ıfico propiode cada pa´ıs y un ciclo com´
un a todos los
pa´ıses. Las ecuaciones del ciclo econ´
omico son representadas en el Estado Espacio para poder
realizar el an´
alisis del Filtro de Kalman correspondiente1 . Se encuentra que para el periodo
1960- 2014 los pa´ıses no muestran un ciclo econ´
omico com´
un (no al menos hasta despu´es
del a˜
no 1995) debido a que durante los pa´ıses han experimentadodiferentes crisis por lo cual
han tenido un comportamiento diferente, esto puede ser visto en la matriz de correlaciones
realizado. A partir del a˜
no 1995 es cuando los cuatro pa´ıses presentan un comportamiento
similar, esto se evidencia en la mejora del coeficiente de correlaci´
on.
Palabras clave:
Ciclo econ´
omico, Ciclo com´
un, Estado Espacio, Filtro de Kalman, Ecuaci´
on de observaci´
on,Ecuaci´
on de medida.
1
El modelo es resuelto con la ayuda del software Eviews 7.0
1
An´alisis de series de tiempo financieras
Cuarta pr´actica calificada
´Indice
´
INTRODUCCION
3
CAP´
ITULO I : Aspectos de la realidad en estudio
4
1. Aspectos fundamentales sobre la realidad en estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2. Importancia del tema en estudio . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
4
3. Problematizaci´
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4. Justificaci´
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
CAP´
ITULO II : Matriz de consistencia
6
1. Problema de la investigaci´
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2. Objetivo de lainvestigaci´
on
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3. Hip´otesis de la investigaci´
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4. Formulaci´
on de la matriz de coinsistencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5. Limitaciones del estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
CAP´
ITULO III :Precisi´
on del marco te´
orico y modelo
8
1. Antecedentes de trabajos de investigaci´on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2. Determinaci´
on de las teor´ıa o soporte te´orico b´asico . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3. Enfoque de la investigaci´
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
4. Selecci´
on y precisi´
on de las variables,indicadores y factores a estudiar . . . . . . . .
14
4.1.- Bloque Comercial La Alianza del Pac´ıfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
4.2.- An´alisis de la variaci´
on del PBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
CAP´
ITULO IV : Marco Emp´ırico concretizado en un modelo econom´
etrico
17
1. Planteamiento del modelo econom´etrico . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
17
2. Selecci´
on de la data informativa o informaci´on de los datos estad´ısticos . . . . . . .
19
RESULTADOS
19
CONCLUSIONES
24
2
An´alisis de series de tiempo financieras
Cuarta pr´actica calificada
´
INTRODUCCION
El Abril del 2011 a trav´es de la declaraci´on de Lima nace como propuesta del por entonces presidente del Per´
u, Alan Garc´ıa P´erez, el bloque...
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