Administracion De Riesgos

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS |

CLAVE:COFA0307 |

LÍNEA CURRICULAR:Finanzas |
OTRAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA LÍNEA CURRICULAR: Teoría Financiera Moderna; Modelos Financieros; Evaluación Financiera y de Riesgos; Fuentes de Financiamiento; Mercado de Productos Derivados; Mercado de Dinero y de Capitales; Taller de Diseño de Portafolios de Inversión enActivos Financieros y su Cobertura; Taller de Planeación Estratégica Económico-Financiera; Taller de Control Financiero; Taller de Proyectos de Inversión y Financiamiento. |

SERIADA CON:---------- | | REFERENTE FUNDAMENTAL DE:---------- |

horas para el aprendizaje: | créditos |
con docente | independientes | total | |
aula y/o tic | sala de cómputo | | | |
42 | 0 | 42 | 84 | 5.25 |HORAS A LA SEMANA EN AULA Y/O CON TIC: 3

OBJETIVO GENERAL:Al término del curso, el alumno será capaz de: * Discernir las mejores decisiones financieras en un entorno cambiante y competitivo, sustentadas en el manejo adecuado de los elementos relacionados con el riesgo financiero y el conocimiento de los instrumentos que existen para disminuirlo y/o aprovecharlo como fuente derentabilidad. * Utilizar modelos financieros y económicos para la toma de decisiones en un marco globalizado de oportunidades, a partir de familiarizarse con temas de relevancia práctica y problemas asociados al área de administración de riesgos. |

Tiempo aproximado que requiere la realización de actividades, tareas y trabajos fuera de los horarios establecidos, para alcanzar el aprendizajepretendido, cuando no sea factible que éste se logre sólo a partir de lo realizado durante las sesiones con maestro.
T E M A S Y S U B T E M A S : |
I. FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS. 1. Antecedentes de la administración de riesgos. 2. Clasificación de los riesgos financieros. 3. El proceso de administración de riesgos. 4. La ausencia de administración de riesgosy sus consecuencias. 5. Control integral de riesgos. 6. Riesgo de liquidez. 7. Principios básicos para realizar inversiones financieras. II. RENDIMIENTO Y RIESGO EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. 1. Rendimiento: concepto; características. 2. Medición del riesgo. 3. Riesgo diversificable y no diversificable. 4. Portafolio de inversión. 5. Modelo CAPM: Capital Asset Pricing Model.III. EL VALOR EN RIESGO (VaR). 1. Definición del valor en riesgo. 2. Riesgo empresarial. 3. La gestión del riesgo. 4. Métodos para el cálculo del VaR. 5. Problemáticas del VaR. IV. El VaR DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INSTRUMENTOS DERIVADOS. 1. Acciones. 2. Forwards, futuros y swaps. 3. VaR para posiciones de futuros y forwards. 4. Valuación de productos derivados. 5.VaR en contratos de futuros de tasas de interés (FRA). 6. VaR de swaps de tasa de interés. V. LA VOLATILIDAD Y LA ESTIMACIÓN DEL VALOR EN RIESGO. 1. Volatilidad: histórica; dinámica o con suavizamiento exponencial; implícita. 2. Series de tiempo para estimar la volatilidad. 3. Generalidades sobre los modelos Arch y Garch. 4. Medidas de rentabilidades. 5. Agregación temporal. 6.Precisión en la estimación de medias y varianzas del VaR. |

T E M A S Y S U B T E M A S : |
VI. RIESGO DE CRÉDITO. 1. Definición e importancia del riesgo de crédito. 2. Evolución y elementos del riesgo de crédito. 3. Análisis de crédito tradicional. 4. Las “5 C’s” del crédito. 5. Análisis de crédito en los mercados financieros. VII. RIESGO OPERATIVO. 1. Definición eimportancia de riesgo operativo. 2. Clasificación de riesgos operativos. 3. Identificación cualitativa de riesgos operativos. 4. Medición cuantitativa de riesgos operativos. |

FUENTES DE CONSULTA PARA EL APRENDIZAJE:BÁSICAS* | TIPO** |
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González Esqueda, Irving A., Contabilidad internacional, México, Mc Graw Hill, 2003. | Li |
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Lara Haro, Alfonso de, Medición y control...