Analisis de Sensibilidad Tradicional
Páginas: 2 (435 palabras)
Publicado: 6 de noviembre de 2015
SIMULACIÓN DE
MODELOS FINANCIEROS
Simulación de Modelos Financieros
Conceptos elementales de estadística.
Medidas de posición y de dispersión.
Distribuciones de probabilidad discreta ycontinua.
Análisis de sensibilidad.
Simulación de Montecarlo.
Uso de información histórica para la determinación de distribuciones de
probabilidad.
Técnicas de pronóstico y predicción.
Análisis de optimización y simulación.
Problemas de decisión vinculados a la investigación de operaciones.
Proyección de estados financieros y valuación de acciones.
Modelos deportafolios de inversión.
Dinámica de precios y valuación de opciones.
Instrumentos financieros de renta fija.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TRADICIONAL
El objetivo de esta sección es estudiar elanálisis de riesgo
considerando el enfoque tradicional de sensibilización
comúnmente utilizado en la práctica.
Análisis de Sensibilidad
“El análisis de sensibilidad es
la variación que se produce en elresultado a
evaluar
ante cambios en los factores que influyen
sobre este resultado.”
Problemáticas
Usualmente cuando se construye un modelo financiero se corre el riesgo de simular
solamente elescenario más probable dentro de los múltiples que puedan ocurrir.
Como es necesaria la proyección de datos, se requiere considerar la variable riesgo.
Se requiere conocer información adicionalsobre las variables que más impactan el
resultado final para gestionarlas adecuadamente.
Ejemplo
¿Hasta cuanto el proyecto soportará una caída del precio de un producto o en la cantidad
vendidapara que continúese siendo rentable?
¿Cuánto podrían aumentar los costos variables?
¿Qué pasa si se venden un 20% menos de las unidades esperadas cada año?
Tipos de Análisis Ejecutables enExcel
Administrador de escenarios.
Buscar Objetivo.
Solver.
Uso de tablas.
Ejercicio
Se desea efectuar la evaluación económica de un proyecto de inversión que tendrá las siguientes...
MODELOS FINANCIEROS
Simulación de Modelos Financieros
Conceptos elementales de estadística.
Medidas de posición y de dispersión.
Distribuciones de probabilidad discreta ycontinua.
Análisis de sensibilidad.
Simulación de Montecarlo.
Uso de información histórica para la determinación de distribuciones de
probabilidad.
Técnicas de pronóstico y predicción.
Análisis de optimización y simulación.
Problemas de decisión vinculados a la investigación de operaciones.
Proyección de estados financieros y valuación de acciones.
Modelos deportafolios de inversión.
Dinámica de precios y valuación de opciones.
Instrumentos financieros de renta fija.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TRADICIONAL
El objetivo de esta sección es estudiar elanálisis de riesgo
considerando el enfoque tradicional de sensibilización
comúnmente utilizado en la práctica.
Análisis de Sensibilidad
“El análisis de sensibilidad es
la variación que se produce en elresultado a
evaluar
ante cambios en los factores que influyen
sobre este resultado.”
Problemáticas
Usualmente cuando se construye un modelo financiero se corre el riesgo de simular
solamente elescenario más probable dentro de los múltiples que puedan ocurrir.
Como es necesaria la proyección de datos, se requiere considerar la variable riesgo.
Se requiere conocer información adicionalsobre las variables que más impactan el
resultado final para gestionarlas adecuadamente.
Ejemplo
¿Hasta cuanto el proyecto soportará una caída del precio de un producto o en la cantidad
vendidapara que continúese siendo rentable?
¿Cuánto podrían aumentar los costos variables?
¿Qué pasa si se venden un 20% menos de las unidades esperadas cada año?
Tipos de Análisis Ejecutables enExcel
Administrador de escenarios.
Buscar Objetivo.
Solver.
Uso de tablas.
Ejercicio
Se desea efectuar la evaluación económica de un proyecto de inversión que tendrá las siguientes...
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