Arboles de decicion 1 sena

ARBOLES DE DECISIÓN 2

Presentado por:
JACKELINE DEL CARMEN CHIRAN RODRIGUEZ
ANDRA FERNANDA CHIRAN RODRIGUEZ
ALEJANDRA ELISABETH BURBANO
CARMEN ALICIA PEREGUEZA
DARWIN ANDRES ESCOBAR RUANO
LUIS JAIRO IMBACUAN PANTOJA
DARIO FERNANDO CHIRAN MITIS
JHON JAIRO MORENO CUESTA

Presentado a
ISNTRUCTOR: JAIRO ENRIQUE BRAVO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”
TECNOLOGO ENADMINISTRACION BANCARIA Y DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUMBAL
2011

INTRODUCCION
Por esencia, la actividad de una entidad financiera es la toma de riesgos, cada una de sus operaciones contiene implícita o explícitamente la incertidumbre. Desde las distintas dimensiones de su operación está expuesta a diferentes tipos de riesgo que deben ser identificados, medidos y controlados como base para fijarlas estrategias de mercadeo y especialmente de precios, que resulten en una ecuación favorable entre el riesgo asumido y la recompensa obtenida, medida como la rentabilidad neta del negocio.
Esta importante relación ha hecho que en los últimos años las instituciones financieras, hayan dado un vuelco en su forma de gestionar el riesgo, al evolucionar de procesos empíricos a metodologías apoyadas enprocesos estadísticos.
Técnicamente la valoración del riesgo mide el grado de valoración de los resultados financieros de una empresa frente a los estimados. Sin importar que sea a favor o en contra entre más volátiles sean los resultados másriesgo vera le accionista, pues no tiene la certeza de obtener los resultados presupuestados.
Muchos elementos pueden incidir en los resultados de unaempresa, derivados de su gestión de riesgo: los criterios de aceptación de los créditos, la posterior administración, el estudio de la tendencia de los portafolios y los virajes de la política con base en ellos, entre muchos otros. El resultado estar a influenciado tanto por factores internos de la empresa, como por factores externos que pueden provenir de los mercados financieros, como tasas deintereses, tasas de cambio o precios, o de variables macroeconómicas como inflación, tasa de desempleo, etc.
Un buen entendimiento de los conceptos de riesgo, permiten a los administradores planear adecuadamente la forma de anticiparse a posibles resultados adversos y sus consecuencias y, de ese modo, prepararse per enfrentar la incertidumbre sobre las variables que puedan afectar dichos resultados.Dentro del análisis del riesgo se debe identificar las principales fuentes de exposición, desde el enfoque de los activos financieros.

PÉRDIDA ESPERADA Y PROBABILIDAD DE INCUMPLIMENTO

Ya se definió el riesgo de crédito como la pérdida potencial debida a la incapacidad de la contraparte y sus obligaciones, esto lleva a la necesidad de cuantificar dicha perdida. La pérdida esperada puededefinirse entonces como el monto del capital que podría perder una institución como resultado de la exposicióncrediticia en un horizonte de tiempo dado de ese modo, una definición importante para calcular la pérdida esperada es la de incumplimiento ybasada en esta, calcular la probabilidad de un cliente tenga, esta condición. Se define el incumplimiento de un cliente cuando este alcanza una altura demora M, en la que el banco asume la pérdida del capital.
Así, la pérdida esperada se calcula como:

PE=PI * S * E, Donde,
PI: probabilidad de incumplimiento para el periodo dado.
S: severidad: es el porcentaje de la cantidad expuesta que la entidad pierde si los deudores incumplen sus obligaciones.
E: exposición: es el monto de los activos expuesto sal incumplimiento en el periodo definido.Usando esta definición las perdidas esperadas aumenta en función del monto del crédito o exposición crediticia y de la probabilidad del deterioro asignada a cada activo. Las perdidas serán menores cuanto más baja sea la severidad las provisiones del capital se basa en el resultado obtenido de esta ecuación son precisamente las reglamentadas por la superintendencia bancaria en las circulares...