Basilea

5 diferencias entre Basilea I y II, y aplicarlo a Colombia.
En el acuerdo de Basilea I para la medición del riesgo crediticio se aplican ponderaciones dadas por elregulador, en Basilea II el riesgo crediticio se aplican ponderaciones externas (calificadoras) o por métodos internos.
El cálculo del riesgo crediticio se propone por el enfoqueestandarizado, mientras que en Basilea II el cálculo se propone por e métodos: estandarizado, IRB funcional, RB (avanzado).
Los requerimientos de capital por riesgos En alacuerdo de Basilea I no se incluye el riesgo operacional, en Basilea II se incorpora la medición del riesgo operacional. Esto se logrará, en parte, al adaptar mejor los requisitosde capital al riesgo de pérdidas por crédito e introducir una nueva exigencia de capital para exposiciones al riesgo de pérdida causada por fallas de operación, mejora lasensibilidad del marco de capital a los riesgos que los bancos realmente enfrentan

RMC= Capital . = 8%
Riesgo Crédito + RiesgoMercado + Riesgo Operativo

RMC= Capital . = 8%
Riesgo Crédito + Riesgo Mercado


En Basilea I los países OECD (Organizaciónpara la Cooperación y el Desarrollo Económico) reciben un trato diferencial, en Basilea II no existe trato diferenciado.
En Basilea I no se incluye la posibilidad derequerimiento adicional por otros riesgos, en Basilea II el pilar 2 da la posibilidad al ente supervisor de requerir mayor capital por otros riesgos (ej: concentración de mercado).
EnBasilea I la estructura es basada en 1 pilar en Basilea II son 3 pilares: requerimientos mínimos de capital, revisión de la entidad supervisora, disciplina de mercado.