Econometria Ejercicios

PREGUNTAS DE ECONOMETRIA
ALUMNO: ANTICONA PARIMANGO EDGART
Errores de Especificación
11.1.- ¿Qué se quiere decir por errores de Especificación?
Un error de especificación es el incumplimiento de cualquiera de los supuestos básicos del modelo lineal general.
11.2.- ¿Qué motiva que se produzcan los errores de Especificación?
Porque se podría una variable irrelevante en el modelo, porestimar un modelo con pocos datos, por eliminar variables relevantes.
11.3.- ¿Cuáles son las características de un buen modelo econométrico?
*Ser consistente con la teoría económica.
*Tener regresoras débilmente exógenas.
*Mostrar constancia paramétrica.
*Coherencia en los datos.
11.4.- ¿Cuáles son los distintos tipos de errores de Especificación? ¿Puede producirse uno a o mas de estos erroressimultáneos?
*Omisión de una variable relevante
*Inclusión de una variable innecesaria.
*Adopción de la forma funcional equivocada.
*Errores de medición.
*Especificación incorrecta del término de error estadístico.
Por lo general si se puede cometer errores de especificación simultaneas debido a la mala recolección de datos o estimación de dicho modelo.
11.5.- ¿Cuáles son las consecuenciasde omitir una o varias variables relevantes de un modelo?
Es probable que el intervalo de confianza usual y los procedimientos de prueba de hipótesis conduzcan a conclusiones equivocadas sobre la significancia estadística de los parámetros estimados.
La varianza de la perturbación esta incorrectamente estimada.
11.6.- Cuando decimos que una variable es relevante o irrelevante ¿Qué queremosdecir?
La variable es relevante en el modelo cuando la variable independiente explica bien a la variable dependiente; y es importante en modelos de estimación porque se pueden estimarse correctamente los estimadores.
La variable es irrelevante en el modelo porque no interesa si se excluye; porque al extraerse del modelo no genera ningún efecto negativo sobre el modelo.
11.7.- ¿Cuáles son lasconsecuencias de incluir variables irrelevantes en un modelo?
Los estimadores MCO de los parámetros del modelo son incorrectos son todos insesgados y consistentes.
La varianza del error esta correctamente estimada.
Las α estimadas generalmente serán mas eficientes, es decir sus varianzas generalmente serán mas grande que las de las β del verdadero modelo.
11.8.-La omisión de una o varias variablesrelevantes de un modelo es mas peligrosa que la inclusión de una o mas variables irrelevantes. ¿Esta usted de acuerdo? ¿Por que o por que si?
Si, porque es más peligroso omitir variables relevantes generaría una mala estimación de los betas serian sesgados si no también que serian inconsistentes dentro del modelo y no cumpliría con los supuestos que se han visto al principio.
11.9.- ¿Qué haría situviera que elegir entre un modelo que cumple todos los criterios estadísticos, pero no satisface la teoría económica y un modelo que ajusta la teoría económica establecida pero no cumple muchos criterios estadísticos?
Se supone que un modelo econométrico se basa en la teoría económica porque que haríamos estimando modelos que en realidad no tienen nada que ver con la teoría económica comoejemplo: la relación que existe entre la mantequilla y la gasolina imaginemos que nos arroje datos que cumple con la estadística pero no tiene ninguna relación con la teoría económica; la mayoría de modelos que cumplen la teoría económica ya han sido probadas por economistas que han ganado premios nobel, Si cumple la teoría económica pero no cumple los requisitos estadísticos es que se ha caído enerrores de especificación y es por eso volver a revisar los supuestos para tener un buen modelo econométrico.

Multicolinealidad
12.1.- ¿Qué se quiere decir por multicolinealidad?
Se refiere que dos o más variables explicativas en el modelo de regresión están correlacionadas, haciendo difícil o imposible aislar sus efectos individuales sobre la variable dependiente.
12.2.- ¿Qué diferencia...