Economia
Páginas: 4 (870 palabras)
Publicado: 21 de diciembre de 2011
16/09/11
ZURICH AGF Resumen Diario Control
La valorización a mercado de las carteras de inversión no genera diferencias a revisar.
Control duration cartera de Inversiones :
MayorFluctuacion Tasas de Mercado
Nemotecnico Tasa Anterior Tasa a Mercado Var % Var. en puntos
55.5413
Duration de la Cartera de Inversiones
DURATION NORMATIVA 350.3375 971.6027 1436.6792 OK OK REVISIÓN OKOK
CASH CASH PLUS EQUILIBRIOPATRIMONIO CASH CASH PLUS EQUILIBRIO PATRIMONIO
La valorización a mercado del Fondo Cash , genera las siguientes desviaciones:
Valorizacion a Tasa Mercado Fondo CashFolio Tipo Instrumento: 3593 3593 3589 3546 3573 3608 3602 3574 3590 3569 3610 3613 3538 3602 3613 3610 3540 3535 3554 3595 3560 3585 3522 3537 3558 Nemotécnico % Desviación Monto DesviaciónDEPOSITO A PLAZO EN PESOS D$BIC 110920 0.0014 14.0000 D$COR 110920 0.0000 0.0000 D$BNS 110921 0.0017 264.0000 D$BNS 110921 0.0033 998.0000 D$PEN 110921 0.0017 1,165.0000 D$COR 110923 0.0023 618.0000 D$EST110923 0.0047 (2,947.0000) D$DEU 110928 0.0040 1,993.0000 D$CNO 111003 0.0057 (4,509.0000) D$PEN 111017 0.0206 42,964.0000 D$PEN 111018 0.0000 0.0000 D$STD 111028 0.0278 2,763.0000 D$BCI 111102 0.0622144,684.0000 D$RPL 111114 0.0195 (57,913.0000) D$BBV 111116 0.0000 0.0000 D$INT 111121 0.0000 0.0000 D$INT 111124 0.0682 45,971.0000 D$BCI 111206 0.1065 105,198.0000 D$INT 120125 0.1708 11,710.0000D$COR 120206 0.0000 0.0000 D$CNO 120213 0.1463 428,526.0000 D$BIC 120220 0.0511 84,703.0000 D$BIC 120220 0.2039 39,799.0000 D$RPL 120228 0.3737 390,835.0000 D$SEC 120516 0.3111 162,329.0000
Loslímites después del cierre del día registran los siguientes datos:
Limites por Fondo
Fondo Mutuo CASH CASH CASH Rentab. 80 Rentab. 80 Rentab. 80 Rentab. 80 Rentab. 80 Descripción Banco Central BancoPenta Eurocapital Banco BBVA Banco BCI Banco de Chile Banco Estado Banco Santander Limite a revisar 10% del fondo por emisor 10% del fondo por emisor 10% del fondo por emisor 10% del fondo por emisor...
ZURICH AGF Resumen Diario Control
La valorización a mercado de las carteras de inversión no genera diferencias a revisar.
Control duration cartera de Inversiones :
MayorFluctuacion Tasas de Mercado
Nemotecnico Tasa Anterior Tasa a Mercado Var % Var. en puntos
55.5413
Duration de la Cartera de Inversiones
DURATION NORMATIVA 350.3375 971.6027 1436.6792 OK OK REVISIÓN OKOK
CASH CASH PLUS EQUILIBRIOPATRIMONIO CASH CASH PLUS EQUILIBRIO PATRIMONIO
La valorización a mercado del Fondo Cash , genera las siguientes desviaciones:
Valorizacion a Tasa Mercado Fondo CashFolio Tipo Instrumento: 3593 3593 3589 3546 3573 3608 3602 3574 3590 3569 3610 3613 3538 3602 3613 3610 3540 3535 3554 3595 3560 3585 3522 3537 3558 Nemotécnico % Desviación Monto DesviaciónDEPOSITO A PLAZO EN PESOS D$BIC 110920 0.0014 14.0000 D$COR 110920 0.0000 0.0000 D$BNS 110921 0.0017 264.0000 D$BNS 110921 0.0033 998.0000 D$PEN 110921 0.0017 1,165.0000 D$COR 110923 0.0023 618.0000 D$EST110923 0.0047 (2,947.0000) D$DEU 110928 0.0040 1,993.0000 D$CNO 111003 0.0057 (4,509.0000) D$PEN 111017 0.0206 42,964.0000 D$PEN 111018 0.0000 0.0000 D$STD 111028 0.0278 2,763.0000 D$BCI 111102 0.0622144,684.0000 D$RPL 111114 0.0195 (57,913.0000) D$BBV 111116 0.0000 0.0000 D$INT 111121 0.0000 0.0000 D$INT 111124 0.0682 45,971.0000 D$BCI 111206 0.1065 105,198.0000 D$INT 120125 0.1708 11,710.0000D$COR 120206 0.0000 0.0000 D$CNO 120213 0.1463 428,526.0000 D$BIC 120220 0.0511 84,703.0000 D$BIC 120220 0.2039 39,799.0000 D$RPL 120228 0.3737 390,835.0000 D$SEC 120516 0.3111 162,329.0000
Loslímites después del cierre del día registran los siguientes datos:
Limites por Fondo
Fondo Mutuo CASH CASH CASH Rentab. 80 Rentab. 80 Rentab. 80 Rentab. 80 Rentab. 80 Descripción Banco Central BancoPenta Eurocapital Banco BBVA Banco BCI Banco de Chile Banco Estado Banco Santander Limite a revisar 10% del fondo por emisor 10% del fondo por emisor 10% del fondo por emisor 10% del fondo por emisor...
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