Estimación en los modelos autorregresivos y de promedios móviles

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ESTADISTlCA ESPANOLA núm. 1 16, 1988, p^gs. 87 a 106

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Estimación en los modelos autorregresivos y de promedios móviles
po r RAUL PEDRO MENTZ
I nstituto de 1 nvestigaciones Estadisticas ( I NI E) Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Tucumán Casilla de Correo 209 4000 San Miguel de Tucumán Argentina

RESUMEN El propósito de esta presentación es seguir la trayectoriade algunas de las principales ideas aparecidas en la literatura, en el tema de la estimación de los parámetros de los modelos autorregresivos y de promedios móviles, enfatizando un enfoque en eldominio dei tiempo.
En cada modelo se define la estructura probabilística y se mencionan algunas propiedades básicas. Luego se consideran sugerencias para estimar los parámetros por el método de losmomentos o por mínimos cuadrados. Se consideran después los resultados de investigaciones para demostrar las propiedades asintóticas de estas propuestas y se llega al estudio de métodos de estimación pormáxima verosimilitud (exacta o aproximada) en el caso normal. Se considera brevemente el modelo mixto y algunas propuestas recientes para implementar la estimación máximo verosímil en las computadoras.Se concluye que en los últimos 65 años se han producido desarrolios muy importantes en el área. Pala^ras cla^^E^: Autorregresivo, promedios rnóviles, estimación por mínimos cuadrados, estimación pormáxima verosimilitud, propiedades asintóticas.

Clasificación AMS: 62M 10

88 l. INTRODUCCION

ESTADISTICA ESPAÑOLA

E1 propósito de esta presentación es seguir la trayectoria de algunas de lasprincipales ideas aparecidas en la literatura, en el tema de la estimación de los parámetros de los modelos autorregresivos y de promedios móviles, enfatizanda un enfoque en el dominio del tiempo. Seestablece el origen de estos modelos en los trabajos de G, U. Yule (inglés, 1871-1951) y E. Slutzky {ruso, 18$0-1948) aparecidos entre 1921 y 1937; ver VVold (1954). Antes de estos trabajos el...
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