Finanzas

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  • Publicado : 21 de noviembre de 2011
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Los resultados de la tabla anterior nos indican lo siguiente:
• Lo cetes tendrán un rendimiento esperado del 8% debido a que son de riesgo nulo.
• Taco Extiene un rendimiento esperado del 14% con una varianza del 0.0105 y una desviación estándar de 0.1023. Mientras más pequeña es la desviación estándar másestrecha será la distribución de probabilidad y, en consecuencia, menor será el riesgo de la inversión.
• AHM tiene un rendimiento esperado del 9%, sudesviación estándar es menor que Taco Ex (desviación estándar de 0.0692) por lo que esta opción tiene un menor riesgo pero ofrece un rendimiento menor que Taco Ex.• S&P 500 tiene un rendimiento del 15% mayor que Taco EX y AHM, sin embargo su desviación estándar es mayor que todas las opciones anteriores (desviaciónestándar de 0.1148). Lo cual significa que esta opción es la de mayor riesgo pero a la vez ofrece un mayor rendimiento.
Al conformar una cartera, como seplantea en el caso, la opción de la cartera conformada por Taco Ex y AHM, se tiene que calcular el riesgo y rendimiento de la cartera para conformar su perfil.El rendimiento esperado de una cartera es igual al promedio ponderado de los retornos esperado de los activos individuales que la componen. El retorno decada activo es ponderado por la proporción invertida en dicho activo dentro de la cartera. (Brigham & Besley, 2005). En la información que presenta en elcaso, se planea invertir en proporciones iguales, es decir 50% para cada opción ($2,000,000 en cada uno) para conformar el portafolio de Taco Ex y AHM. La desvi
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