Finanzas
Páginas: 2 (426 palabras)
Publicado: 16 de noviembre de 2012
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FINANZAS
PREGUNTA 1
Un inversionista puede invertir sólo en dos activos: A y B cuyos retornos esperados y volatilidades son rA= 32%, rB=10%, (A= 40% y (B=20%. Si elcoeficiente de correlación entre A y B es 0,1:
a) Complete la tabla rentabilidad-riesgo de los portafolios indicados. (2 puntos)
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b) Identifique las carteras eficientes, justificando su selección. (1 punto)
|R: Desde WA = 20%; WB = 80% hasta WA = 100%; WB = 0%. Para cada cartera excluida es posible|
||
|encontrar otra con mayor rentabilidad para un mismo nivel de riesgo. |
c) Siexistiera un activo X con rx= 4% y (x= 0% y la cartera eficiente óptima fuera wA = 60% y wB = 40% ¿Qué le recomendaría hacer al inversionista para invertir en la mejor cartera posible? (1 punto)|R: Combinar la cartera eficiente óptima con el activo libre de riesgo formando carteras eficientes |
||
|superiores a las existentes, antes de irrumpir el nuevo activo....
FINANZAS
PREGUNTA 1
Un inversionista puede invertir sólo en dos activos: A y B cuyos retornos esperados y volatilidades son rA= 32%, rB=10%, (A= 40% y (B=20%. Si elcoeficiente de correlación entre A y B es 0,1:
a) Complete la tabla rentabilidad-riesgo de los portafolios indicados. (2 puntos)
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b) Identifique las carteras eficientes, justificando su selección. (1 punto)
|R: Desde WA = 20%; WB = 80% hasta WA = 100%; WB = 0%. Para cada cartera excluida es posible|
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|encontrar otra con mayor rentabilidad para un mismo nivel de riesgo. |
c) Siexistiera un activo X con rx= 4% y (x= 0% y la cartera eficiente óptima fuera wA = 60% y wB = 40% ¿Qué le recomendaría hacer al inversionista para invertir en la mejor cartera posible? (1 punto)|R: Combinar la cartera eficiente óptima con el activo libre de riesgo formando carteras eficientes |
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|superiores a las existentes, antes de irrumpir el nuevo activo....
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