Indicadores econométricoas

DIVISIÓN ECONÓMICA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DESARROLLO Y ANÁLISIS METODOLÓGICOS DIE-37-2003-IT INFORME TÉCNICO

PRINCIPALES INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL
-Material de consulta No.1-

Recopilado por: Ana Cecilia Kikut V. Bernal Laverde M. Jorge León M. Evelyn Muñoz S. Juan Carlos Quirós S. Carlos Torres G.

MARZO, 2003

PresentaciónEn este documento se recopilan los principales indicadores econométricos que deben tomarse en consideración al efectuar un diagnóstico del análisis de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios. El objetivo de esta recopilación es proveer a los investigadores de un material de apoyo conciso y completo, que puedan tener a mano para efectuar y evaluar este procedimiento en una forma rigurosay más ágil. El formato empleado facilita su consulta y permitirá ir adicionando nuevos temas, conforme sea necesario. Asimismo, queda abierta la posibilidad de agregar indicadores adicionales en cada uno de los apartados, lo que posibilita cubrir una gama mayor de herramientas Se parte del Análisis de regresión estándar, detallando los supuestos que hay detrás, y los errores que pueden ocurrir sino se cumple cada uno de ellos. De igual forma se señala cómo detectar estos problemas y posibles formas de corregirlos. Se indica además cómo emplear en cada caso el paquete econométrico EViews en las modalidades de ventanas y línea de comandos. Los aspectos que se analizan se clasificaron en dos partes: la primera contempla aquellos supuestos relacionados con la parte sistemática y la segundalos relacionados con la parte aleatoria del análisis de regresión, como lo establece la siguiente especificación general:

Yt = α + β X t + 123 4 4
Parte sistemática

Parte aleatoria

µt {

Este material será empleado en la primera parte del taller de EViews que está diseñando el equipo de trabajo de Desarrollo y Análisis Metodológico. Se considera que un complemento de este informetécnico consiste en la documentación de los programas econométricos que efectúan estos procedimientos, los cuales se presentarán en otro informe.

Tabla de contenido

ANÁLISIS DE REGRESIÓN ESTÁNDAR A. ANÁLISIS DE LA PARTE SISTEMÁTICA DE UN MODELO I. MULTICOLINEALIDAD II. ESPECIFICACIÓN III. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

1 4 4 7 8

B. ANÁLISIS DE LA PARTE ALEATORIA DE UN MODELO I. AUTOCORRELACIÓN II.HETEROCEDASTICIDAD

10 10 12

ANÁLISIS DE REGRESIÓN ESTÁNDAR
SUPUESTO PROBLEMA (si no se cumple)
•

INDICADORES
Signos de Coeficientes

DECISIÓN
los Deben ser los esperados antes de realizar el cálculo Sirven para analizar la capacidad explicativa del modelo (minimizar)

E ( X iU j ) = 0
‫ﻻ‬i,

COMANDOS (E-Views)
En la línea de comandos: LS Y C Xi X2 Estimación del modelo porventanas: Se seleccionan las series que intervienen como un objeto ecuación Procs / Make Equation O bien: Quick / Estimate Equation

Χ´ S independientes del
comportamiento anatorio

• Puede darse una violación de los supuestos, y por ende deben ser corregidos. Sin embargo, dependiendo del objetivo de la estimación, algunas violaciones de los supuestos podrían no requerir corrección. • •

Χcausa Υ

Errores Estándar (Std. Error) Error Estándar de la regresión (S.E of regression) Suma de los Errores al Cuadrado (Sum squared resid) T-statistic: Prueba si la variable es significativa. Probabilidad: indica la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula siendo cierta (error de tipo I).

• •

HO : βi = 0 H1 : β i ≠ 0 Si tc > tt ⇒ SRH 0
P − valor < 0.05

1SUPUESTO

PROBLEMA (si no se cumple)
•

INDICADORES
R2 es un indicador de la bondad del ajuste del modelo.

DECISIÓN R 2 elevado, nos
explica la variabilidad de la variable endógena.

COMANDOS (E-Views)

•

R2 ajustado: Se obtiene R 2 Ajustado elevado. a partir del R 2 , y se Permite comparar la pondera por los grados capacidad explicativa de modelos para una de libertad. misma...