Informe valoración del portafolio

Informe valoración del portafolio
Angiee Daniela Parra Sanchez
Luis Fernando Moreno
Sebastian Guerrero Tovar

El siguiente informe muestra como está conformado nuestro portafolio, metodología de lavaloración y con la calificación deseada de acuerdo al rango estipulado por la calificadora de riesgo Fitch, nuestro portafolio está conformado de la siguiente manera:
Dos tes tasa fija con fecha delvencimiento al 24/07/2020 y 24/07/2024 cuyos cupones son 11% y 10% respectivamente su valoración se calcula anualmente.
Un tes UVR con una fecha de vencimiento del 23/02/2023 cuyo cupón es de 4,50% ysu valoración es anula.
Que resaltar que estos expedidos por el Gobierno Nacional. El objetivo de la emisión de TES es obtener financiación para sus actividades.
Bono IBR, este bono tiene una fecha devencimiento de 09/10/2017 cuyo cupon es de 1.25%, este bono valorado en IBR tiene una fecha de valoración mensual y el emisor de este es el BANCO DAVIVIENDA.
Bono IPC, este bono tiene una fecha devencimiento de 27/02/2031 cuyo cupon es de 3.38%, este bono valorado en ICP tiene una fecha de valoración trimestral y el emisor de este es TERPEL S.A.
Bono DTF, este bono tiene una fecha devencimiento de 09/02/2016 cuyo cupon es de 2.30%, este bono valorado en DTF tiene una fecha de valoración trimestral y el emisor de este es BANCO HELM BANK
En este de acuerdo a la calificación que se escoja nosva a informar un aumento en puntos básicos que se conoce como el spread, este va sumado a la TIR, una vez sumados se va a valorar el títulos con un porcentaje mucho mal alto, esta calificación cuentacon 20 rangos de calificación donde la mejor calificación es AAA con un aumento de 50 puntos básicos y la calificación más desfavorable es la E la cual tiene un incremento de 1050 puntos básicos.Ilustrando la valoración de nuestro portafolio con un valor nominal de $ 100.000,00 como supuesto y valorando los títulos con la mejor calificación que pueden tener (AAA)y la peor calificación que...