investigacion de operaciones

Artículos investigación de operaciones.
Artículo 2.
En este trabajo se considera un productor de unidad térmica que maximiza los beneficios que participa en un mercado diario. El productor se comporta como un tomador de precios en el mercado diario de electricidad. Este documento proporciona la información brecha de la teoría de decisión para determinar las estrategias óptimas de licitaciónpara el mercado diario. Al tiempo que la estrategia de oferta, factores tales como las características del generador y la incertidumbre de precios de mercado deben tenerse en cuenta, ya que tienen impacto directo en el beneficio esperado y la curva de oferta. En este papel, un método para la construcción de una estrategia óptima de licitación se presenta bajo incertidumbre de los precios de mercadoutilizando la información brecha teoría de la decisión (IGDT). Información de la teoría de decisión brecha es un no-probabilística teoría de la decisión, que busca optimizar la robustez al fracaso - o la oportunidad de ganancias extraordinarias - bajo severa la incertidumbre. Se muestra que la aversión al riesgo y el riesgo-tomador puede influir en el resultado y la licitación prevista curva de unproductor. El método propuesto se ilustra a través de un estudio de caso real.
En el mercado eléctrico imperfecto, empresa generadora (GenCo)
podrían desarrollar estrategias de oferta para maximizar sus propios beneficios. A GenCo
tiene que tomar una decisión basada en información limitada. Por ejemplo,
un GenCo no sabe el precio de equilibrio del mercado actual del sistema
(MCP) deantemano, ya que depende del comportamiento de hacer una oferta de otra
participantes en el mercado. Por lo tanto, una estrategia óptima de hacer una oferta es un
desafiando tarea para GenCos.
Modelos basados ​​en la teoría del juego
En este enfoque, el productor tiene en cuenta la estratégica
comportamiento de otros participantes en el mercado, que también actúa con el fin de
maximizar sus propiosbeneficios. La incertidumbre que ahora debe incluir
información sobre los costos de generadores y consumidores de servicios públicos (en el caso
de las declaraciones de la demanda con precios) que se necesitan para definir los beneficios
de otros agentes del mercado. Este es el enfoque de teoría de juegos para
el problema de hacer una oferta estratégica [24,26-32]. Alternativamente, el mercadocondiciones de equilibrio se formulan y resuelven como equilibrio
problemas con restricciones de equilibrio (EPEC) [25,28,29,31]. simulación
modelos [32] también se utilizan con el fin de predecir el mercado
resultado basado en la simulación del comportamiento de los agentes, actuando
en un entorno determinado mercado.
función objetivo
Para un conjunto de variables de decisión, P,variables y la incertidumbre variable incierta? la función objetivo, f (p,?) expresa la estructura de entrada / salida del sistema para el cual la decisión es aplicada. F (p,?), Evalúa la respuesta del sistema a la decisión del fabricante de opciones P y parámetro incierto? la función objetivo es la venta de energía eléctrica con función de beneficios que se enfrenta a una estación de generación.
Lafunción de robustez se refiere a la cara perjudicial de incertidumbre
y expresa el mayor nivel de incertidumbre en el que el
venta de electricidad beneficio no puede ser menor que el valor dado Fk. en
otras palabras, la función de robustez es el grado de resistencia
a la incertidumbre y la inmunidad contra el menor resultado por la venta de electricidad.
Esto significa que un valor grande de ˛es deseable. Por lo tanto, se puede
definir matemáticamente a través de un problema de optimización como
siguiente (3)(4)
metodología de solución
El problema de la estrategia de oferta óptima se formula como una mixedinteger
problema no lineal y se puede resolver utilizando SBB / CONOPT
[41] en GAMS [40]. El procedimiento de la simulación y el resultado
derivación se puede resumir de la...