MÉTODO DE MONTE CARLO
Páginas: 3 (558 palabras)
Publicado: 10 de septiembre de 2013
Silva Adriana
Simulación Monte Carlo
Cuando un sistema contiene elementos que
exhiben azar en su comportamiento, se
puede aplicar el método Monte Carlo de
simulación.
La idea básicade la simulación Monte
Carlo es generar valores de las variables
que forman el modelo que se estudia. En
los sistemas reales hay muchas variables
que tienen naturaleza probabilística y quepodemos querer simular.
Algunos ejemplos de estas variables son:
1. La demanda de un inventario diaria o semanal.
2. El tiempo de entrega para las ordenes del inventario.
3. Los tiempos entredescomposturas de las maquinas.
4. Los tiempos entre llegadas a las instalaciones de servicio.
5. Los tiempos de servicio.
6. Los tiempos para terminar las actividades de un proyecto
7. El número detrabajadores ausentes en trabajo cada día .
La base de la simulación de Monte Carlo es la
experimentación sobre los elementos posibles (o
probabilísticos) mediante el muestreo aleatorio. Latécnica se compone de cinco pasos sencillos:
Ejemplo de Auto Tire de Harry
Auto Tire de Harry vende todo tipo de
neumáticos, pero una llanta radial popular es
responsable de una gran parte de lasventas
generales de Harry. Al reconocer que los costos de
inventario pueden ser significativos con este
producto, Harry quiere determinar una política
para administrar dicho inventario. Para ver comoestaría la demanda durante un periodo, desea
simular la demanda diera para cierto numero de
días.
Paso 1. Establecer la distribución de probabilidad: Una forma
común de establecer unadistribución de probabilidad es
examinar los eventos históricos. La probabilidad o
frecuencia relativa para cada resultado posible de una
variable se encuentra dividiendo la frecuencia observada
entreel numero total de observaciones
Demanda de llantas
Frecuencia (días)
Probabilidad de
ocurrencia
0
10
10/200 = 0.05
1
20
20/200 =0.10
2
40
40/200=0.20
3
60...
Simulación Monte Carlo
Cuando un sistema contiene elementos que
exhiben azar en su comportamiento, se
puede aplicar el método Monte Carlo de
simulación.
La idea básicade la simulación Monte
Carlo es generar valores de las variables
que forman el modelo que se estudia. En
los sistemas reales hay muchas variables
que tienen naturaleza probabilística y quepodemos querer simular.
Algunos ejemplos de estas variables son:
1. La demanda de un inventario diaria o semanal.
2. El tiempo de entrega para las ordenes del inventario.
3. Los tiempos entredescomposturas de las maquinas.
4. Los tiempos entre llegadas a las instalaciones de servicio.
5. Los tiempos de servicio.
6. Los tiempos para terminar las actividades de un proyecto
7. El número detrabajadores ausentes en trabajo cada día .
La base de la simulación de Monte Carlo es la
experimentación sobre los elementos posibles (o
probabilísticos) mediante el muestreo aleatorio. Latécnica se compone de cinco pasos sencillos:
Ejemplo de Auto Tire de Harry
Auto Tire de Harry vende todo tipo de
neumáticos, pero una llanta radial popular es
responsable de una gran parte de lasventas
generales de Harry. Al reconocer que los costos de
inventario pueden ser significativos con este
producto, Harry quiere determinar una política
para administrar dicho inventario. Para ver comoestaría la demanda durante un periodo, desea
simular la demanda diera para cierto numero de
días.
Paso 1. Establecer la distribución de probabilidad: Una forma
común de establecer unadistribución de probabilidad es
examinar los eventos históricos. La probabilidad o
frecuencia relativa para cada resultado posible de una
variable se encuentra dividiendo la frecuencia observada
entreel numero total de observaciones
Demanda de llantas
Frecuencia (días)
Probabilidad de
ocurrencia
0
10
10/200 = 0.05
1
20
20/200 =0.10
2
40
40/200=0.20
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