Metodos econometricos

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INDICE
1) MODELO BÁSICO DE ECUACIONES LINEALES Y SIMULTANEAS (MBELS)……………...2 1.1. Especificación………………………………………………………………………………………2 1.2. Identificación……………………………………………………………………………………….3 1.3. Estimación…………………………………………………………………………………………..5 1.4 Contraste y validación……………………………………………………………………………14 1.5. Utilización…………………………………………………………………………………………….15 2) MODELOARIMA…………………………………………………………………………………………………20 3) MODELO VAR (VECTORES AUTOREGRESIVOS)……………………………………….……………27 4) CONCLUSIÓN………………………………………………………………………………………………………31

1

1) MODELO BASICO DE ECUACIONES LINEALES Y SIMULTANEAS (MBELS)
La existencia de modelos multiecuacionales se justifica por las siguientes razones:

a) Endogenización de variable exógena (que alguna de las variables exógenas no este presentada de manera explicita por lo que sería conveniente endogeneizarla).

b)Desagregación de variable endógena (que la variable endógena este compuesta por partes integrantes que, cada una de ellas necesite tratamiento por separado mediante ecuaciones diferentes).

1.1 Especificación
Hemos construido un modelo con las siguientes variables:

ENDOGENAS

EXOGENAS

2

Los datos correspondientes a las variables son:

TA 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 5,1 5,15 5,38 5,53 5,69 5,52 6 6,52 7,14 7,66 8,46 8,77 8,94 9,6 10,62 11,49 12,36 13,23

EVN 77,25 77,52 77,76 77,98 78,11 78,41 78,71 78,78 79,05 79,44 79,67 79,67 79,95 80,23 80,51 80,79 81,07 81,35

TBNU 5,57 5,14 5,08 5,1 4,92 4,96 5,21 5,21 5,38 5,11 5,12 5,05 5,06 4,8 4,62 4,49 4,23 3,97

NMH 1,316 1,266 1,204 1,173 1,162 1,175 1,155 1,1941,234 1,244 1,263 1,31 1,329 1,346 1,382 1,396 1,458 1,520

NNAC 396747 385786 370148 363469 362626 369035 365193 380130 397632 406380 418846 441881 454591 466371 482957 492527 518967 545407

TMI 7,05 6,69 6,05 5,49 5,54 5,03 4,86 4,47 4,38 4,08 4,15 3,92 3,99 3,78 3,53 3,46 3,54 3,62

Hemos recurrido al trabajo de introducción a la econometría para obtener las variables exógenas del modelo ypuesto que solo teníamos hasta el 2008, procedimos a buscar los datos del 2009 en la página web www.ine.es; pero no estaban disponibles, por lo que tuvimos que extrapolar y así poder realizar la predicción para el año 2010.

1.2 Identificación
Este será el modelo con el que vamos a trabajar, en esta etapa de identificación trabajaremos con el modelo para identificar cual será el método deestimación para cada una de las tres endógenas.

Así, vemos que NNAC y TMI son dos ecuaciones simultaneas (ya que están relacionadas entre ellas), mientras que NMH será una ecuación recursiva (ya que depende de las variables predeterminadas especificadas de cada ecuación).

3

NNAC = f (TMI, NMH, TA) TMI= f (NNAC, EVN) NMH= f (TA, EVN, TBNu)

DIAGRAMA DE FLUJO

A continuación planteamos elmodelo en su forma estructural:

NNAC = (γ21 * TMI) + (γ31 * NMH) + β01 + (β11 * TA)

TMI = (γ12 *NNAC) + β02 + (β22 * EVN)

NMH = β03 + (β13 * TA) + (β23 * EVN) + (β33* TBNu)

Ahora procedemos a expresar este mismo modelo pero en su forma matricial, a través de la siguiente ecuación general: Y = YΓ + XB + U

0 (y1 y2 y3) = (y1 y2 y3) * γ21 γ31

γ12 0 0

0 0 0

β01

β02 0 β22 0β03 0 β23 β33

+ (1 x1 x2 x3) * β11
0 0

+ (u1 u2 u3)

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Y la forma reducida es:

CONDICION DE ORDEN
y1 1ª ECUACION 2ª ECUACION
1

y2 γ21
1

y3 γ31
0

x1

x2

x3 0

g-1
2 1

k´ IDENTIFICACIÓN
2 2 EXACTAMENTE IDENTIFICADA SOBREIDENTIFICADA

MÉTODO
MCI≡MC2E MC2E

β11 0 0

γ12

β22 0

Por tanto podremos decir que la primera ecuación es exactamenteidentificada (se estimará por Mínimos Cuadrados Indirectos); la segunda ecuación es sobreidentificada (se estimará por Mínimos Cuadrados Bietápicos); y la tercera ecuación es no identificada (por tanto, se estimará por Mínimos Cuadrados Ordinarios).

1.3 Estimación
A continuación, vamos a estimar cada una de las tres ecuaciones mediante el...
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