MODELOS ESTADÍSTICOS EN SIMULACIÓN 1

 

SIMULACIÓN

GERENCIAL

 

 

Modelos Estadísticos en Simulación
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

• MODELOS
 ESTADÍSTICOS
 EN
 SIMULACIÓN
 1
 

 
1.
2.
3.
4.
5.

 

1. Índice
 
Introducción
 
Valor
 esperado
 de
 una
 variable
 aleatoria
 
2.1. Variables discretas
 
2.2. Variables
 continuas
 
Medidas
 de
 dispersión
 
3.1. Variables
 discretas
 
3.2. Variables
 continuas
 
Distribuciones
 de
 probabilidad
 discreta
 
Procesos
 de
 Poisson.
 

2. Introducción
 
El
 propósito
 del
 presente
 documento
 es
 presentar
 a
 los
 estudiantes
 los
 conceptos
 básicos
 de
 
estadística necesarios
 para
 desarrollar
 una
 simulación
 de
 Montecarlo.
 La
 estadística
 será
 una
 
herramienta
  esencial
  para
  el
  soporte
  de
  la
  construcción
  de
  modelo,
  tanto
  al
  inicio
  como
  al
 
final
 para
 realizar
 el
 análisis
 de
 resultados.
 
 
Por
 otra
 parte,
 teniendo
 en
 cuenta
 que
 el objetivo
 general
 del
 módulo
 es
 que
 los
 estudiantes
 
desarrollen
 las
 capacidades
 necesarias
 para
 llevar
 a
 cabo
 un
 estudio
 completo
 de
 simulación,
 
en
 esta
 unidad,
 se
 hará
 un
 repaso
 de
 las
 principales
 funciones
 de
 probabilidad
 discretas
 que
 
se
 emplean
 frecuentemente
 en
 la construcción
 de
 estos
 tipos
 de
 modelo.
 
Finalmente,
  se
  presentará
  al
  estudiante
  una
  serie
  de
  ejercicios
  relacionados
  para
  reforzar
  los
 
conocimientos
 adquiridos
 en
 el
 desarrollo
 del
 módulo.
 

 
3. Objetivo
 general
 
Al
  finalizar
  el
  módulo,
  los
  estudiantes
  sabrán
  cuáles
  son
  los  conceptos
  básicos
  de
  estadística
 
relacionados
  con
  la
  simulación
  de
  Montecarlo,
  así
  como
  las
  principales
  funciones
  de
 
probabilidad
 discretas
 aplicadas
 en
 la
 construcción
 de
 este
 tipo
 de
 modelos.
 
Al
 finalizar
 la
 primera
 semana
 de
 aprendizaje
 el
 estudiante:
 
1. Identificar  los
  conceptos
  fundamentales
  de
  los
  modelos
  estadísticos
  aplicados
  a
 
simulación
 
2. Reconocer
  las
  distintas
  funciones
  de
  probabilidad
  discreta
  utilizadas
  en
  simulación
  de
 
Montecarlo.
 

 

 

 

2
 


 
[ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO]


 

4. Desarrollo
 temático
 
4.1
 Recomendaciones académicas.
 
Se
 recomienda
 al
 estudiante
 realizar
 la
 lectura
 de
 la
 cartilla,
 en
 la
 cual
 se
 encuentra
 toda
 la
 
información
  relevante
  que
  se
  evaluará
  en
  la
  semana,
  adicional
  a
  la
  lectura
  de
  la
  cartilla
  se
 
sugiere
 al
 estudiante
 revisar
 las
 teleconferencias
 así
 como las
 video
 diapositivas,
 pues
 estas
 
son
 un
 medio
 que
 puede
 aclarar
 las
 dudas
 generadas
 con
 la
 lectura
 o
 también
 dar
 soporte
 a
 
los
 temas
 expuestos
 en
 la
 misma.
 
Finalmente,
 se
 recomienda
 al
 estudiante
 realizar
 los
 ejercicios
 planteados
 y
 sugeridos
 por
 el
 
tutor
  ya
  que  estos
  a
  pesar
  de
  no
  tener
  un
  valor
  porcentual
  en
  la
  nota
  si
  harán
  que
  su
 
formación
 sea
 completa
 y
 pueda
 ser
 reforzada
 de
 forma
 práctica.
 

 
4.2
 
 Desarrollo
 de
 cada
 una
 de
 las
 unidades
 temáticas.
 
 

 
1. Introducción
 
A
 continuación
 se
 verán...