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MODELOS INDIVIDUALES DE RIESGO
PARA EL CORTO PLAZO

MODELOS INDIVIDUALES DE RIESGO A CORTO PLAZO

• Introducción

• Modelos para reclamaciones
Variable Aleatorias

individuales

• Sumade Variables Aleatoria Independientes

Introducción
Recapitulación
El Tomador de decisiones o empresa podría estar buscando protección
contra pérdidas de propiedad, ahorro o ingreso
Tambiénpodría ser una Aseguradora buscando protección contra
pérdidas de fondos debido a demasiadas reclamaciones
Esta protección se llama Reaseguro
Se examinará uno de los dos modelos comúnmente utilizados enla
valuación de seguros, reservas y Aplicaciones de Reaseguros
En una compañía de seguros se define a S la pérdida aleatoria sobre un
segmento de riesgo. S es la variable aleatoria para la cual sebusca una
distribución de probabilidad

Introducción

El modelo de riesgo individual se define como:
S = X1 + X2 + X3 +…+ Xn

(2.1.1)

En donde X es la pérdida sobre la unidad i aseguraday n es el número de
unidades de riesgo aseguradas

Comúnmente las Xi son definidas como v.a.'s independientes porque las
matemáticas son más fáciles y no son necesarios datos históricos sobre
lasrelaciones de dependencia.
Este modelo será aplicado a sólo modelos cerrados, es decir, el número
de unidades aseguradas n es conocido y establecido al principio del
periodo.

Modelos paraVariables Aleatorias de
Reclamación Individual
Como primer punto, hay que a revisar los conceptos básicos de un
producto de seguro de vida.
En un seguro de vida a 1 año el asegurador se compromete apagar una
cantidad b si el asegurado muere dentro de un año de la póliza emitida y
no pagar nada si el asegurado sobrevive al año.
La probabilidad de que ocurra una reclamación durante el año sedenota
por q. Esta variable aleatoria, X, tiene una función de probabilidad fX(x)

Y la función de Distribución Acumulada FX(x) es:

Modelos para Variables Aleatorias de
Reclamación Individual...