proyecto

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
VICERECTORADO ACADÉMICO
ESTUDIOS DE POSTGRADO
ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS
PROGRAMA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

TRABAJO DE GRADO DE MAESTRÍA
DIAGNÓSTICO DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LIQUIDEZ DE LAS
INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO VENEZOLANO,
DURANTE EL PERIODO 2006 – 2011.

Presentado por,
Bladimir José Díaz Perdomo

Para optar al título deMagister en Instituciones Financieras

Tutor
Daniel Lahoud

Caracas, Junio de 2012

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
VICERECTORADO ACADÉMICO
ESTUDIOS DE POSTGRADO
ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS
PROGRAMA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

TRABAJO DE GRADO DE MAESTRÍA
DIAGNÓSTICO DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LIQUIDEZ DE LAS
INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO VENEZOLANO,
DURANTE EL PERIODO2006 – 2011.

Presentado por,
Bladimir José Díaz Perdomo

Para optar al título de
Magister en Instituciones Financieras

Tutor
Daniel Lahoud

Caracas, Junio de 2012

ACEPTACIÓN DEL TUTOR

Por la presente hago constar que he leído el Trabajo de Grado de Maestría,
presentado por el ciudadano BLADIMIR JOSÉ DÍAZ PERDOMO, titular de la
cédula de identidad número 12.418.804, para optar altítulo de Magíster en
Instituciones

Financieras,

cuyo

título

es:

DIAGNÓSTICO

DE

LA

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LIQUIDEZ DE LAS INSTITUCIONES DEL
SECTOR BANCARIO VENEZOLANO, DURANTE EL PERIODO 2006-2011;
y que acepto tutoriar al estudiante, durante la etapa de desarrollo del trabajo
hasta su presentación y evaluación.

En la ciudad de Caracas, a los 29 días del mes dejunio de 2012.

______________________
Daniel Lahoud
C.I. 5.530.292

INDICE

RESUMEN

..

i

DEDICATORIA

.. ii

AGRADECIMIENTO

.. iii

LISTA DE ACRÓNIMOS

..

. iv

LISTA DE TABLAS

.

v

.

LISTA DE FÓRMULAS

. vi

LISTA DE GRÁFICOS

.. vii

INTRODUCCIÓN

..

.. 1

CAPITULO I. El PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN.
I.1. Planteamiento del Problema

.6

I.2. Formulación del Problema de Investigación
I.3. Objetivos de la Investigación

.. 10

..

..

11

I.4. Justificación e importancia de la investigación

. 12

I.5. Delimitación y alcance de la Investigación

..

.

. 14

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN.
II.1. Antecedentes de la Investigación

.......................................... 18

II.1.1.Enfoque del riesgo de liquidez en Latinoamérica

18

II.1.2. Exploración de algunas investigaciones relacionadas
al riesgo bancario
II.2. Bases Teóricas de la Investigación
II.2.1. Sistema Bancario Venezolano

..

.... 19

.

.. 20
.

.

.. 20

II.2.1.1. Estructura del sistema bancario nacional..

...

21

.

23

II.2.1.3. Superintendencia de Instituciones SectorBancario

25

II.2.1.2. El Banco Central de Venezuela

II.2.2. Liquidez Bancaria

.

........ 25

II.2.2.1. Concepto y generalidades de la liquidez bancaria
II.2.2.2. Fuentes de liquidez bancaria

.

. 25
26

II.2.2.3. Tipos de liquidez bancaria

.. 27

II.2.2.4. Riesgos del sistema bancario

29

II.2.2.5. Factores que generan el riesgo de liquidez

........ 31II.2.3. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea II y III ..

32

II.2.3.1. Aspectos generales del Comité de BASILEA

. 32

II.2.3.2. Enfoque de BASILEA III respecto al riesgo bancario. 34
II.2.4. Herramientas para estimar el riesgo bancario

. 36

II.2.4.1. Gap de liquidez de activos y pasivos bancarios

37

II.2.4.2. Medidas de dispersión para estimar volatilidad

. 40II.2.4.3. Herramienta para determinar concentración

.. 43

II.2.4.4. Razones tradicionales para medir la liquidez

. 46

II.3. Bases Legales de la Investigación

49

II.4. Definición de Términos Básicos

... 50

CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN.
III.1. Nivel de investigación

...

III.2. Diseño de la investigación

.

III.3. Variables de la investigación .....