Publicista

Introducción.
Utilizaremos el método de los MCO, para este modelo por lo que se presentan a continuación las variables a utilizar.
Las variables con las que se trabajara son las siguientes:
Independientes:
Grupo Modelo. Grupo Bimbo.
Cemex. Carso.
America.
Dependiente.
IPC.
Lo que se busca para este proyecto es encontrar la relación que existe entre estas variables y la importanciaque tienen estas para demostrar al comportamiento del principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, es por ello que se han tomado las principales empresas que emiten deuda en la bolsa. El estudio de estas empresas como variables explicativas determinara en gran medida el comportamiento del IPC. Por lo que será importante el periodo de estudio en el que se ha visto una gran actividadespeculativa y de altas y bajas tanto en los precios de las acciones de estas empresas, como del comportamiento de la bolsa de valores. Es importante recalcar que estas empresas dominan casi el 60% del mercado accionario de la bolsa mexicana por lo que en el modelo y los resultados que este arroje sabremos si el comportamiento de estas empresas verdaderamente tiene influencia o no en el índice, de primeramano podemos asegurar que el comportamiento del IPC depende en gran medida de estas variables, sin embargo, y amen de los últimos eventos de crisis mundial, el modelo podrá decirnos en qué medida es cierto esto o no.
El periodo de estudio es importante, y cabe mencionar que en este periodo las bolsas del mundo fueron escenario de grandes caídas de sus principales índices accionarios, debido a lainminente crisis económica que se cierne sobre el mundo y su principal motor, los estados unidos. Presas o no de la especulación, es verdad que los indicadores de coyuntura internacional nos dicen que estamos en la antesala de una crisis financiera y que afectara el comportamiento económico y por tanto, estamos ante una crisis económica global. Es por todo lo anterior que en este modelo buscamos,demostrar cuál es el impacto de estas empresas en el comportamiento de la bolsa, ante movimientos tan significativos seguramente el modelo resultara interesante pues sin duda alguna podríamos asegurar que al final el papel de la especulación en las bolsas del mundo, es lo que mueve el comportamiento de todas las variables que estas juegan.
Detección de heterocedasticidad para el trabajo final deeconometría I
Usando las variables que intentamos, decir que explican el comportamiento del IPC
Aplicando la regresión por MCO obtenemos que:

Dependent Variable: IPC | | |
Method: Least Squares | | |
Date: 12/01/08 Time: 10:52 | | |
Sample: 9/29/2008 11/21/2008 | | |
Included observations: 40 | | |
| | | | |
| | | | |
Variable | Coefficient | Std. Error| t-Statistic | Prob.   |
| | | | |
| | | | |
GMODELO | -20.47612 | 114.5425 | -0.178764 | 0.8592 |
GBIMBO | 45.08517 | 59.61279 | 0.756300 | 0.4547 |
CEMEX | 451.0847 | 95.34187 | 4.731234 | 0.0000 |
CARSO | 129.9732 | 112.5522 | 1.154782 | 0.2562 |
AMERICA | 60.72132 | 56.57152 | 1.073355 | 0.2907 |
C | 8692.070 | 4374.532 | 1.986971 | 0.0550 |
| | | | |
| || | |
R-squared | 0.814631 |     Mean dependent var | 20528.37 |
Adjusted R-squared | 0.787371 |     S.D. dependent var | 2111.701 |
S.E. of regression | 973.7423 |     Akaike info criterion | 16.73765 |
Sum squared resid | 32237917 |     Schwarz criterion | 16.99098 |
Log likelihood | -328.7530 |     F-statistic | 29.88354 |
Durbin-Watson stat | 1.203919 |     Prob(F-statistic) |0.000000 |
| | | | |
| | | | |

Aplicaremos la prueba White para saber cuál es el comportamiento de las variables y si es que tenemos la presencia de heterocedasticidad, es decir que los datos con los que se trabaja son heterogéneos ya que provienen de distribuciones de probabilidad con varianza distinta.
En Corte transversal es común la presencia de heterocedasticidad ya que...