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DECISIONES BAJO CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE
JUAN ANTONIO DEL VALLE FLORES
Para cada tipo de problema de decisión existe más de un criterio susceptible de emplearse, cada uno denotando una distinta filosofía, según la actitud del decisor y la naturaleza del problema.
La toma de decisiones en condiciones decertidumbre o certeza, ocurre cuando el decisor conoce el estadode la naturaleza queocurrirá con absoluta certeza. En situaciones de esta naturaleza, el decisor conoce el conjunto de alternativas factibles y las consecuencias de cada una. La matriz de decisiones tiene una sola columna, dado que se conoce el estado natural que se presentará. Por lo tanto a cada alternativa factible se le asigna un solo resultado posible. El criterio de decisión en problemas bajo certeza consiste enelegir simplemente la alternativa de mayor beneficio o menor pérdida.
En cambio, en problemas de decisión bajo incertidumbre, como se mencionó antes,se atiende a problemas de decisiones, en los que no se conocen las probabilidades de ocurrencia de los estados naturales, por lo tanto, hay que recurrir a criterios empíricos para tomar la decisión; como los siguientes:
2.1 Principios Maximin yMinimax.
Fue sugerido por Abraham Wald y representa una filosofía pesimista para alcanzar los resultados. Se tratade asegurar una ganancia o una pérdida conservadora. El criterio consiste en identificar el peor resultado de cada alternativa y de estos peores valores escoger el mejor, la alternativa correspondiente será la elegida, es decir:
MAX [ Min A ] para ganancias ó
MIN [ Max A ] para pérdidas.2.2 Principios Maximax y Minimin
Estos criterios denotan un optimismo extremo para los resultados de una decisión. La regla es seleccionar la alternativa que ofrece la oportunidad de obtener el mejor resultado.
MAX [ Max A ] para ganancias ó
MIN [ Min A ] para pérdidas.
2.3 Principio de Hurwics.
Este criterio distingue los resultados máximos y mínimos posibles de cada alternativa; hechoesto aplica el factor de ponderación ß llamado "índice de optimismo relativo", para llegar a la decisión mediante el cálculo de utilidades esperadas. El criterio se aplica siguiendo la secuencia: 
1.- De la matriz de decisiones se seleccionan el mejor y el peor valor para cada alternativa, dando lugar a un vector de óptimos y a otro de pésimos.
2.- El vector de óptimos se afecta por el índice ß yel vector de pésimos por (1 - ß)
El índice ß varia entre 0 y 1;
   ß = 0 para el caso más pesimista ( criterio minimin )
ß = 1 para el caso más optimista ( criterio maximax )
0 1 para los casos intermedios.
3.- La suma de los vectores ( de óptimos y pésimos ) ya ponderados, es el vector de valores esperados. La alternativa seleccionada es aquella que corresponde al máximo valoresperado.
2.4 Criterio de Laplace.
El criterio de Laplace parte del hecho de que no se conocen las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza, propone que las probabilidades sean las mismas para cada estado. Como ahora ya se cuenta con información de la probabilidad de ocurrencia, se calcula la esperanza matemática asociada a cada alternativa y por último se seleccionaaquella alternativa que corresponda al máximo valor monetario esperado.
Esto se puede expresar así: P(E)=1/n ; donde n es el número de estados naturales.
Alternativa elegida ---MAXIMO(Si P(E)Aij )
2.5 Criterio de Savage,modelo de arrepentimiento.
Una vez tomada la decisión y producido el estado natural se obtiene un resultado; Savage argumenta que después de conocer el resultado, el decisor puedearrepentirse de haber seleccionado una alternativa dada. Savage sostiene que el decisor debe tratar de que ese arrepentimiento se reduzca al mínimo. El criterio es el siguiente:
1.- Formar la matriz de arrepentimientos o de costo de oportunidad. A cada estado natural se determina el mejor valor para ese estado natural. A cada estado natural le corresponde una columna en la matriz de decisiones....