Valor esperado
Páginas: 3 (581 palabras)
Publicado: 16 de marzo de 2011
Criterio de Valor esperado
El valor esperado de una acción es el retorno promedio ponderado de los múltiples resultados hipotéticos de esa acción. Implica tratar a eventos únicos como si fueranjugados muchas veces.
Se busca maximizar el beneficio esperado (o minimizar el costo esperado). Se supone que el procedimiento de decisión se repite un número suficientemente grande de veces. Laesperanza implica que la misma decisión debería repetirse un número suficientemente grande de veces antes de obtener el valor neto calculado por la fórmula de esperanza.
Si X es ganancia : Seleccionarla alternativa de valor Máx Sxf(x)
Si X es pérdida : Seleccionar la alternativa de valor Mín Sxf(x)
|Criterio del valor esperado|
|Estados de la Naturaleza |
|Alternativas|e1 |e2 |e3 |e4 |E[R(ai)] |
|a1 |11 |9 |11|8 |10.3 |
|a2 |8 |25 |8 |11 |11.7 |
|a3|8 |11 |10 |11 |9.9 |
|Probabilidades |0.2 |0.2 |0.5|0.1 |
La alternativa óptima según el criterio del valor esperado sería a2, pues proporciona el máximo de los valores esperados.
Criterio de mínima varianza conmedida acotada
Para la utilización de este criterio se consideran exclusivamente las alternativas a cuyo valor esperado E[R(a)] sea mayor o igual que una constante K fijada por el decisor. Para cada...
El valor esperado de una acción es el retorno promedio ponderado de los múltiples resultados hipotéticos de esa acción. Implica tratar a eventos únicos como si fueranjugados muchas veces.
Se busca maximizar el beneficio esperado (o minimizar el costo esperado). Se supone que el procedimiento de decisión se repite un número suficientemente grande de veces. Laesperanza implica que la misma decisión debería repetirse un número suficientemente grande de veces antes de obtener el valor neto calculado por la fórmula de esperanza.
Si X es ganancia : Seleccionarla alternativa de valor Máx Sxf(x)
Si X es pérdida : Seleccionar la alternativa de valor Mín Sxf(x)
|Criterio del valor esperado|
|Estados de la Naturaleza |
|Alternativas|e1 |e2 |e3 |e4 |E[R(ai)] |
|a1 |11 |9 |11|8 |10.3 |
|a2 |8 |25 |8 |11 |11.7 |
|a3|8 |11 |10 |11 |9.9 |
|Probabilidades |0.2 |0.2 |0.5|0.1 |
La alternativa óptima según el criterio del valor esperado sería a2, pues proporciona el máximo de los valores esperados.
Criterio de mínima varianza conmedida acotada
Para la utilización de este criterio se consideran exclusivamente las alternativas a cuyo valor esperado E[R(a)] sea mayor o igual que una constante K fijada por el decisor. Para cada...
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