Analisis de inversiones

1.13.1 CONFORMACION DE PORTAFOLIOS DEUDORES Y ACREEDORES.

Ejemplo 1. Acción “B”, “D” y “F”.
Los parámetros de los activos “B”, “D” y “F” se muestran a continuación:

Parámetros de los activos “B”, “D” y “F” |
Concepto | Activo “F” | Portafolio óptimo( 2, B,D) |
Rendimiento esperado R | 0.05 | 0.3726 |
Riesgo σ | 0 | 0.0692 |
Correlación r B,D | -0.0706 |

Determinación deportafolios para proponer las mejores alternativas de inversión |
Portafolio | WF | WO | WB* | WD* | RiesgoσP | Rendimiento esperadoRP |
F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0500 |
8 | 0.8 | 0.2 | 0.16 | 0.04 | 0.0138 | 0.1145 |
9 | 0.6 | 0.4 | 0.32 | 0.08 | 0.0277 | 0.1791 |
10 | 0.5 | 0.5 | 0.40 | 0.10 | 0.0346 | 0.2113 |
11 | 0.4 | 0.6 | 0.48 | 0.12 | 0.0415 | 0.2436 |
12 | 0.2 | 0.8 | 0.64 |0.16 | 0.0554 | 0.3081 |
13 | 0 | 1 | 0.80 | 0.20 | 0.0692 | 0.3726 |
14 | -0.2 | 1.2 | 0.96 | 0.24 | 0.0831 | 0.4372 |
15 | -0.4 | 1.4 | 1.12 | 0.28 | 0.0969 | 0.5017 |
16 | -0.6 | 1.6 | 1.28 | 0.32 | 0.1108 | 0.5662 |
17 | -0.8 | 1.8 | 1.44 | 0.36 | 0.1246 | 0.6308 |
18 | -1 | 2 | 1.60 | 0.40 | 0.1384 | 0.6953 |

Con los resultados anteriores realizar grafico.

Ejemplo 2. Acción“D”, “G” y “F”.
Los parámetros de los activos “D”, “G” y “F” se muestran a continuación:

Parámetros de los activos “D”, “G” y “F” |
Concepto | Activo “F” | Portafolio óptimo( 6, D,G) |
Rendimiento esperado R | 0.05 | 0.2253 |
Riesgo σ | 0 | 0.1021 |
Correlación r D,G | 0.7448 |

Determinación de portafolios para proponer las mejores alternativas de inversión |
Portafolio | WF |WO | WD* | WG* | RiesgoσP | Rendimiento esperadoRP |
F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0500 |
8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.0204 | 0.0851 |
9 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.0409 | 0.1201 |
10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.0511 | 0.1376 |
11 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.0613 | 0.1552 |
12 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.0817 | 0.1902 |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1021 | 0.2253 |
14 | -0.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.1226| 0.2603 |
15 | -0.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.1430 | 0.2954 |
16 | -0.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.1634 | 0.3304 |
17 | -0.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.1838 | 0.3655 |
18 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0.2043 | 0.4005 |

Con los resultados anteriores realizar grafico.

Ejemplo 3. Acción “G”, “J” y “F”.
Los parámetros de los activos “G”, “J” y “F” se muestran a continuación:

Parámetros de los activos “G”, “J” y“F” |
Concepto | Activo “F” | Portafolio óptimo(3, G,J) |
Rendimiento esperado R | 0.05 | 0.2280 |
Riesgo σ | 0 | 0.0765 |
Correlación r G,J | -0.0728 |

Determinación de portafolios para proponer las mejores alternativas de inversión |
Portafolio | WF | WO | WG* | WJ* | RiesgoσP | Rendimiento esperadoRP |
F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0500 |
8 | 0.8 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0.0153 |0.0856 |
9 | 0.6 | 0.4 | 0.24 | 0.16 | 0.0306 | 0.1212 |
10 | 0.5 | 0.5 | 0.30 | 0.20 | 0.0383 | 0.1390 |
11 | 0.4 | 0.6 | 0.36 | 0.24 | 0.0459 | 0.1568 |
12 | 0.2 | 0.8 | 0.48 | 0.32 | 0.0612 | 0.1924 |
13 | 0 | 1 | 0.60 | 0.40 | 0.0765 | 0.2280 |
14 | -0.2 | 1.2 | 0.72 | 0.48 | 0.0919 | 0.2636 |
15 | -0.4 | 1.4 | 0.84 | 0.56 | 0.1072 | 0.2992 |
16 | -0.6 | 1.6 | 0.96 | 0.64 |0.1225 | 0.3348 |
17 | -0.8 | 1.8 | 1.08 | 0.72 | 0.1378 | 0.3704 |
18 | -1 | 2 | 1.20 | 0.80 | 0.1531 | 0.4060 |

Ejemplo 4. Acción “J”, “M” y “F”.
Los parámetros de los activos “J”, “M” y “F” se muestran a continuación:

Parámetros de los activos “J”, “M” y “F” |
Concepto | Activo “F” | Portafolio óptimo(4, ,J,M) |
Rendimiento esperado R | 0.05 | 0.2252 |
Riesgo σ | 0 | 0.0837|
Correlación r J,M | -0.1546 |

Determinación de portafolios para proponer las mejores alternativas de inversión |
Portafolio | WF | WO | WJ* | WM* | RiesgoσP | Rendimiento esperadoRP |
F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0500 |
8 | 0.8 | 0.2 | 0.08 | 0.12 | 0.0167 | 0.0850 |
9 | 0.6 | 0.4 | 0.16 | 0.24 | 0.0335 | 0.1201 |
10 | 0.5 | 0.5 | 0.20 | 0.30 | 0.0418 | 0.1376 |
11 | 0.4 | 0.6...