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NOTA CAMBIARIA Semana del 26 al 28 de Diciembre de 2006

EVOLUCIÓN DE LA TRM: El comportamiento del mercado cambiario durante la última semana se caracterizó por una devaluación en el tipo de cambio. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) pasó de $2229,28 a $2233,31 aumentando $4,03, es decir una devaluación semanal de 0,18%.

Variaciones de la TRM Año Completo Año Corrido Semanal

SemanaAnterior Corte: Diciembre 22 -2,52% -2,41% -1,80%

Semana Actual Corte: Diciembre 28 -2,18% -2,23% 0,18%

DEVALUACIÓN SEMANAL ANUALIZADA

120%

70% 20%

-30%

-80% 11-Dic-06 12-Dic-06 13-Dic-06 14-Dic-06 15-Dic-06 18-Dic-06 19-Dic-06 20-Dic-06 21-Dic-06 22-Dic-06 26-Dic-06 27-Dic-06 27-Nov-06 28-Nov-06 29-Nov-06 30-Nov-06 28-Dic-06 1-Dic-06 4-Dic-06 5-Dic-06 6-Dic-06 7-Dic-06MERCADO INTERBANCARIO (SET FX): En la semana, la tasa promedio del mercado interbancario aumentó al pasar de $2228,53 a $2239,20. El volumen transado fue de US$1391, 13 millones (monto promedio semanal año completo: US$3079,87 millones) a través de 1275 operaciones (operaciones promedio semanal año completo: 4352,46). La dispersión diaria promedio semanal de la tasa de cambio, considerando únicamentelas operaciones en línea, fue de $10,5 cifra menor en $5,6 a la dispersión observada en la semana anterior. La máxima dispersión se presentó el Miércoles, $15,95.

MONTO TRANSADO VS DISPERSIÓN 17,3 15,3 13,3 394,96 400 300 200 100 0 22-Dic-06 26-Dic-06 27-Dic-06 28-Dic-06 319,61 357,96 11,3 9,3 7,3 5,3 3,3 Dispersión ($)

700 600 Monto(mill US$) 500

638,22

Monto Transado

DispersiónEntre el martes y el jueves la tasa mínima en línea observada fue $2223,55 y la máxima en línea fue de $ 2244,05 es decir una diferencia de $20,50 (dispersión semanal promedio año completo: $43,96).

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO CAMBIARIO VELAS JAPONESAS (Ver Glosario)
2247 2242 2237 2232 2227 2222 2217 22-Dic-06 26-Dic-06 27-Dic-06 28-Dic-06

TASAS DE INTERES Rentabilidad interna Tasa deCaptación 90 días. 1/ 6,62% Rentabilidad externa 1/ Libid 90 días 8,91%

1/ Datos al 28 de Diciembre. Fuente: Banco de la República Nota: Ver en el glosario el método de cálculo

DEVALUACIÓN UTILIZADA EN EL CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD EXTERNA Tasa de Interés Tasa de Fed-Funds overnight Libid 90 días Devaluación Devaluación año completo : -2,63% 2/ Devaluación esperada anualizada para los próximos90 días: 3,39% 3/

2/ Devaluación año completo al 28 de Diciembre. 3/ Devaluación implicita anualizada de los contratos forwards pactados entre el 26 de Diciembre y el 28 de Diciembre de 2006. Dato provisional.

TASA INTERBANCARIA 1 DÍA HÁBIL OVERNIGHT (M/L) -TASA DE CAMBIO PROMEDIO INTERBANCARIO

7,6% 7,4% 7,2% 7,0% 6,8% 6,6% 6,4% 6,2% 6,0% 5,8% 11-Dic-06 12-Dic-06 13-Dic-06 14-Dic-0615-Dic-06 18-Dic-06 19-Dic-06 20-Dic-06 21-Dic-06 22-Dic-06 26-Dic-06 27-Dic-06 27-Nov-06 28-Nov-06 29-Nov-06 30-Nov-06 28-Dic-06 1-Dic-06 4-Dic-06 5-Dic-06 6-Dic-06 7-Dic-06

2316 2296 2276 2256 2236 2216

Tasa Interbancaria Overnight

Tasa de Cambio Promedio Interbancario

Fuente: SET FX, SuperFinanciera y Banco República.

POSICIÓN PROPIA La posición propia de los intermediarios delmercado cambiario al 2 de Diciembre de 2006 se 2 ubicó en US$93,2 millones, monto inferior en US$42,1 millones a la del viernes anterior (US$135,3 millones). La posición propia de contado disminuyó US$151,3 millones pasando de US$775,8 1 millones a US$624,5 millones

A continuación se presenta la evolución de la posición propia.

Posición Propia y Posición Propia de Contado de IMC
1000 900

700600 500 400 300 200 100
4-Jul-06 14-Ago-05 27-Ago-06 23-Ene-06 30-Nov-05 18-Mar-06 11-May-06 20-Oct-06 13-Dic-06 21-Jun-05 7-Oct-05

Posicion Propia

Posición Propia de Contado

GLOSARIO SET FX : es el sistema electrónico a través del cual se efectúan la mayor parte de las transacciones interbancarias peso-dólar. Mercado Spot : es el mercado interbancario con cumplimiento para el mismo...
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