Econometria basica

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EP-4037: ECONOMETRÍA
GRUPO “H”

JORGE A. ALARCÓN NOVOA

Contenido
Capítulo I. Conceptualización
1.1. Definiciones y Campo 1.2. Método Econométrico 1.3. Modelos y sus Elementos

CAPÍTULO I. Conceptualización
1.1. Definición y Campo de la Econometría
Maddala, G. S. (1996): “aplicación de métodos estadísticos y matemáticos, al análisis de datos económicos, con el propósito de dar uncontenido empírico a las teorías económicas y verificarlas ó refutarlas, usando MODELOS (instrumento)”. Mayoritariamente –varios- concluyen que la econometría es la parte de la Economía dedicada a la medición de las relaciones entre las variables económicas, para lo cual estima los parámetros de un modelo econométrico que las representa -las relaciones- y las valida teórica y empíricamente.Campo: elaboración y validación de Modelos econométricos.

Teoría Económica

Teoría Estadística

Economía Matemática
Métodos Econométricos

Métodos Estadísticos

M O D E L O S

Especificación Estimación

REALID AD

Validación

USOS

1.2. Etapas del proceso metodológico
¿Cómo proceden los econometristas? (1) Planteamiento de la teoría y de la hipótesis (2) Especificación delmodelo matemático –desde Teoría(3) Especificación del modelo econométrico (estocástico) (4) Obtención de datos (usando muestras) (5) Estimación de los parámetros del modelo (6) Prueba Hipótesis y Validación (Económica y Estadística) (7) Pronóstico o predicción (Validación Empírica) (8) Utilización del modelo para fines de control o de política (Validación Empírica).

… Etapas del procesometodológico
Son tres etapas sucesivas (claves):

1ª Etapa: Especificación
La especificación comprende tres aspectos ó tareas:
1ro. Planteamiento de la teoría -y la(s) hipótesis-

Ejemplo- Teoría Keynesiana del Consumo
Keynes: “la propensión marginal a consumir (PMC) es la tasa de cambio del consumo generado por una unidad de cambio en el ingreso; es mayor que cero pero menor que uno”. Éstees un planteamiento cualitativo –no matemático- sobre la relación entre dos variables económicas.

2do. Especificación del Modelo Matemático
Ayudados por la economía matemática, será posible plantear la siguiente forma funcional: C = o + 1 Y 0 1 1 La ecuación representa un modelo matemático (teoría) que detalla la relación entre consumo e ingreso. o y 1 son parámetros a estimar. 1 midela PMC y es la pendiente de la relación entre la variable dependiente y la explicativa. Expresa una relación exacta (determinística).

3ro. Especificación del Modelo Econométrico
Las relaciones en economía son generalmente INEXACTAS (pues –v.g.- además del ingreso existen otras variables que explican el consumo, por tanto no toda la data “cae” en la forma funcional)

 se requiere usar unafunción estocástica (que
represente mejor la realidad):

C = o + 1 Y + 



es el “término de error”, VA que recoge el efecto de variables no expresadas explícitamente en el modelo. Estadísticamente, el término de error tiene propiedades probabilísticas claramente definidas.

2ª Etapa: Estimación
Uso de métodos estadísticos (MCO, MCG, MV, etc.) e información disponible, para laestimación de parámetros del modelo econométrico (incluyendo un término de perturbación). Interesa encontrar valores para los parámetros desconocidos: b1 ó  (con gorro); a partir de los datos empíricos.
DOS aspectos más importantes: - Muestreo estadístico. - Métodos de regresión.

3ª Etapa: Validación
Consiste en “someter” la respuesta del modelo estimado a batería de pruebas: teóricas yempíricas.

1ro. VALIDACIÓN ECONÓMICA
Consiste en contrastar la dirección y magnitud de los estimadores, con los valores expresados por la teoría económica.
Si los resultados de los estimadores concuerdan con los valores esperados, según las hipótesis económicas, entonces “el modelo es coherente con la teoría económica”.

Se complementa y nutre de la validación estadística.

2do. VALIDACIÓN...
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