Economia

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA
NÚCLEO GUÁRICO SEDE TUCUPIDO

[pic] 

TUTOR:
Daniel Peña

AUTOR:
Mariana Parraga CI. 18.697.264
Octubre 2010

Test o prueba de Chow

Definición de la prueba de Chow: Una prueba de Chow es una prueba especial parael cambio estructural; una prueba econométrica para determinar si los coeficientes de un modelo de regresión son los mismos en submuestras separadas. En referencia a un documento de GC Chow (1960), "laprueba de F para la igualdad de dos conjuntos de coeficientes en los modelos de regresión lineal" se llama una prueba de Chow.

Los modelos econométricos representan las relaciones que sedesean comprobar a partir de un conjunto de parámetros “β” que ligan, la variable endógena Y con las exógenas X (o explicativas):

Yi = β1 X1i + β2 X2i + ... + ui

En términosanalíticos se establece como hipótesis de partida que los parámetros “βj” asociados a cada variable exógena son únicos y válidos para representar la relación entre la variable dependiente “yi” y cadauna de las variables regresoras “xj” en la muestra de datos seleccionada. Esto es, los parámetros  son idénticos para todas las muestras analizadas, y por lo tanto la estructura de relaciones entrevariables se mantiene constante. La hipótesis a probar sería:

Ho: b1j1= b1j2

Es decir que no hay cambio estructural en los parámetros entre los periodos analizados.Existen múltiples mecanismos para probar dicha hipótesis tales como el Test de Chow, el Contraste de Wald, los ratios de verosimilitud o el test del multiplicador de Lagrange (Lohr, 1999). Para el casoque compete aquí se escogido el primero de ellos (Test de Chow), que permite a partir de un análisis de los errores estándar de las dos estimaciones por separado y otra tercera uniendo ambas...
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