Finanzas

PORTAFOLIO O CARTERA ÓPTIMA DE INVERSIÓN

1. Introducción.
El presente trabajo tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en la materia de finanzas III. Respecto a los preciosrecolectados de las empresas escogidas por los integrantes del grupo de trabajo extraídas del índice S&P500 de la pagina financiera de yahoo, pero esta vez en forma diaria para todo el mes de noviembre.Para el desarrollo del presente documento se calculó los retornos de las siguientes empresas:
Amazon
Apple
Colgate-Palmolive
Exxon Mobil Corp.
Google Inc.
Kellog Co.
M&T Bank Corp.
PepsiCoInc.
Procter & Gamble
Wal-Mart Stores

Con la información obtenida se calculó el exceso del retorno del portafolio y el exceso del retorno de mercado en forma diaria del mes de noviembre.1.
2. Precios de las empresas
Se recolecto información de los precios de las empresas escogidas, (Amazon, Apple, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil Corp., Google Inc., Kellog Co., M&T Bank Corp.,PepsiCo Inc., Procter & Gamble y Wal-Mart Stores) pero esta vez en forma diaria del 1/11/2009 al 27/11/2009, recolectando también la misma información para el índice de mercado (S&P 500) por elmismo periodo de tiempo.




Los precios de Amazon durante el mes de noviembre tuvieron una variación de subida y bajada de precios, de esta misma manera se comportaron las empresas Apple,Colgate-Palmolive, Google Inc., Procter & Gamble y Wal-Mart Stores. Las demás empresas casi tuvieron precios constantes, de manera que no variaron mucho sus precios en este mes.
3. Retorno del portafolioSe calculo el retorno del portafolio por día usando los precios históricos de las empresas escogidas y también para el índice de mercado (S&P 500).



Como se puede observar en la grafica, elretorno del portafolio óptimo nos indica las proporciones en las cuales se podrá invertir los $ 100.000, es decir que se invertirá en las empresas de Amazon con un 72.28%, en Apple con un 12.04%, en...