Gatronomia

Universidad de Colima
Facultad de Colima
Licenciatura en Economía

Taller Integrador de Economía de la Empresa
Caso: Tasas de Intereses Futuras

Integrantes
Zulema Sarahí Ramírez Preciado
Jairo Sadam Campos Marín
Jorge Manuel Carrasco Tiburcio
Daniel Iván Murillo Pelayo
Sergio Alejandro Peregrina


ÍNDICE
* Introducción
* Antecedentes
* Metodología
*Desarrollo
* Análisis de los resultados
* Conclusiones

INTRODUCCIÓN
Debido a las crisis cíclicas y frecuentes del sistema económico capitalista han demostrado que la libertad de mercado debe ser acotada para aminorar los efectos negativos que conllevan. Desde la crisis de 1929 hasta la del 2008 en Estados Unidos es posible observar las consecuencias a nivel planetario: A mayor integracióndel mercado mundial mayores riesgos y/o beneficios para los integrantes del mercado.
Lo anterior dio origen a la modernización de la regulación del sistema financiero con la finalidad de fortalecer la operación y solvencia de los sistemas financieros locales.
Para una institución financiera que dentro de su estructura económico-financiera tiene instrumentos de deuda, de mercado, la tasa deinterés es una variable de gran importancia.
Una empresa se vuelve más confiable si pronostica con mayor exactitud las perdidas esperadas por movimientos en las tasas de interés, pero para ello es importante determinar qué tasas de interés estarán en el mercado en un futuro próximo y así medir el riesgo de mercado implícito y por ende el requerimiento de capital.
Debido a lo que anteriormente secomentaba, El Banco GANA MÁS requiere medir el Riesgo de Mercado al que está expuesto para determinar el requerimiento de capital dentro de sus inversiones y requiere medir el riesgo de mercado al que se encuentra expuesto.

En el siguiente documento se analizara cada una de las inversiones con las que el banco cuenta (cetes, bonos y udibonos) determinando que tan adverso se encuentra al riesgoen el mercado para esto, contamos con las tasas de interés, llegaremos a la conclusión utilizando primeramente el programa eviews para determinar las proyecciones para posteriormente utilizar la base de datos de excel y así llegar a una conclusión. Claro que para poder llegar a está, hablaremos primeramente de los antecedentes y la metodología utilizada, para posteriormente presentar losresultados, los análisis y por último la conclusión.

ANTECEDENTES
Desde hace ya un poco más de un año, el mundo ha sufrido un fuerte desequilibrio económico que empezó en el sector financiero (concretamente el hipotecario) y en los Estados Unidos de Norteamérica. Mucho se ha criticado la acción de los bancos norteamericanos y europeos y a las instituciones hipotecarias el hecho de haber prestadofondos a manos llenas y a amplios sectores de la población sin una sólida capacidad de crédito (a quienes se ha llamado NINJAS: no income, no job, no assets). El aumento de las tasas de interés en Estados Unidos varios años después, provocó la falta sistematizada de pagos y compromisos con los bancos e hipotecarias.
Desde luego, esas instituciones se empezaron a ver sin suficiente liquidez paraatender sus compromisos con la población ahorradora y esto desencadenó una ola de quiebras y agonías a una buena cantidad de organismos financieros, primero en los Estados Unidos, y luego en el resto del mundo desarrollado. Al mismo tiempo, estos sucesos provocaron el pánico y la gran incertidumbre en las bolsas de valores del mundo, que se vieron inmersas en fuertes caídas, bamboleos, subidas yenorme volatilidad.
Los gobiernos de los países más desarrollados, naturalmente, empezaron a reaccionar un poco tarde para evitar la quiebra generalizada del sistema bancario y financiero, a través de fuertes inyecciones de dinero con el objeto de dotarlos de liquidez y salvarlos de esta manera. Esas grandes ayudas públicas no han servido de mucho. La mayoría de los analistas económicos cree que...