Mate estadistica

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SEPTIMA UNIDAD
SERIES CRONOLOGICAS

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se desarrolla el concepto de análisis de series de tiempo, y se muestra la manera en que los métodos de pronósticos de negocios ayudan al proceso de planeación.

Se inicia con la reseña histórica y antecedentes de las series cronológicas a manera de determinar los orígenes que abarcan este tema.Se continúa con la explicación de las técnicas para analizar una serie, promedios
móviles y suavización exponencial.

Se analizan series de tiempos anuales con la presentación de ajustes de tendencias y pronóstico con mínimos cuadrados y otros métodos de pronóstico más elaborados.

Después se extienden estos modelos de ajustes de tendencia y pronóstico a una serie de tiempo, yasea mensual o trimestral y se evalúa el impacto del efecto.

El tema que abarca la presente investigación es de mucha importancia para la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, sobre todo para aquellos que cursan la carrera y desean especializarse en el sistema bancario, financiero o bursátil, debido a que la estadística es una ciencia aplicable para analizar datos, y tomar decisiones enbase a ellos.

Reseña Histórica

Esta idea de componentes no observables en el análisis económico puede remontarse a 1825-1875, pero es todavía anterior en estudios de astronomía y meteorología, en 1823 el matemático Laplace analizó el efecto de las fases de la luna sobre las mareas y los movimientos de aire en la tierra. En 1911 se creó en Francia un comité para proponer métodospara separar cada componente, con el fin de pronosticar cada uno por separado. Con posterioridad en Estados Unidos se propuso hacer lo mismo. Ya en 1919 Persons plantea que las series cronológicas están constituidas por cuatro elementos o componentes: a. Una tendencia de largo plazo (que constituye el elemento de crecimiento de la serie). b.Un movimiento cíclico en forma de onda, súper impuestoen la tendencia. c. Un movimiento estacional dentro del año. d. Una variación residual, causada por situaciones que afectan a las series de
manera individual.

Nerlove, Grether y Carvalho (1979) se adscriben a la visión que las series cronológicas pueden visualizarse como constituidas por varias componentes no observables: tendencia, ciclo, estacionalidad y movimiento irregular. Comovemos la extracción de componentes no observables de una serie temporal es una idea antigua, pero no es sino hasta la mitad del siglo XX que se dispuso de instrumentos de cálculo potentes y de esquemas teóricos que permitieran el desarrollo de metodologías más adecuadas, por ello inicialmente se plantearon esquemas deterministas.

A esta altura importa señalar las consideraciones respectoa las señales de interés que se plantean en Espasa y Cancelo (1993). Estos autores consideran que la señal relevante, la que recoge la evolución subyacente de la serie se obtiene una vez que a los datos originales se les ha extraído aquellas oscilaciones que dificultan el seguimiento del fenómeno de interés. A pesar de que está muy extendido el estudio de la evolución de la serie, una vezdesagregado el componente estacional, esa serie contiene el componente irregular en su interior, lo que introduce ruido a la señal. Esto último hace que sea preferible asociar la evolución subyacente de la variable a una señal como la tendencia, en lugar de trabajar con la serie desestacionalizada, la tendencia es una señal más pura.
Inicialmente el método que más se ha utilizado para descomponer seriesfue el de Promedio Móvil. Lo que lo hacía especialmente atractivo es la sencillez computacional. La introducción de la computadora dio paso a métodos de desestacionalización masivos (Shiskin 1954), lo que resultó en el primer método de la Oficina del Censo de los EE.UU. (Census Method I) que no era más que un pequeño refinamiento del método de Razón o Promedio Móvil. Luego apareció el Census...
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