Microeconomia

MICROECONOMETRÍA APLICADA
David Bravo Javiera Vásquez ∗

Agosto, 2008

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Agradezco a José Manuel Eguiguren la revisión y comentarios de este apunte. Cualquier comentario o sugerencia enviar correo electrónico a jvasquez@econ.uchile.cl.

INDICE
Capítulo I. Modelo de regresión lineal ........................................................... 4 I.1.Introducción..................................................................................... 4 I.2. El estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios...................................... 8 I.3. Regresión múltiple ...........................................................................19 I.4. Aplicación: Determinantes de los salarios en el mercado laboral .............20 I.5. Predicción.......................................................................................27 I.6. Test de Normalidad ..........................................................................31 I.7. Boostrap para la obtención de intervalos de confianza ...........................33 Capítulo II. Modelo de regresión lineal: especificación y problemas ...................35 II.1.Introducción....................................................................................35 II.2. Aplicación: determinantes de los salarios en el mercado laboral ..............38 II.3. Omisión de variables relevantes .........................................................42 II.4. Inclusión de variables irrelevantes......................................................45 II.5. Multicolinealidad..............................................................................46 II.6. Variables categóricas o cualitativas como regresores.............................51 II.7. Incorporación de no linealidades ........................................................67 II.8. Heteroscedasticidad .........................................................................68 II.9. Selección de modelos anidados..........................................................74 Capítulo III. Estimador de Variables Instrumentales......................................78 III.1. Introducción ................................................................................78 III.2. Endogeneidad ..............................................................................79 III.3. Error de medición .........................................................................80III.4. Estimador de Variables Instrumentales (IV)......................................81 III.5. Ejemplos de variables instrumentales ..............................................83 III.6. Aplicación: “Wages of a Very Young Men”, Griliches (1976) ................87 III.7. Referencias..................................................................................99 Capítulo IV. VariableDependiente Discreta................................................... 100 IV.1. Introducción.................................................................................. 100 IV.2. Modelo de probabilidad lineal........................................................... 103 IV.3. Los modelos PROBIT y LOGIT .......................................................... 110 IV.4. Estimación de laprobabilidad de capacitarse con modelos de variable dependiente discreta................................................................................. 113 Capítulo V. Variable Dependiente Categórica ordinal y no ordinal.................... 121 V.1. Introducción.................................................................................. 121 V.2. Modelos de regresión ordinal (oprobit y ologit)................................... 122 V.3. Aplicación modelos ordinales ........................................................... 125 V.4. Multinomial Logit ........................................................................... 132 V.5. Aplicación Multinomial Logit............................................................. 134 Capítulo VI. Variable Dependiente Limitada: Censura,...