Resumen Ejecutivo
Páginas: 2 (401 palabras)
Publicado: 12 de octubre de 2015
RESUMEN EJECUTIVO
Método Box-Jenkins (ARIMA)
La metodología de Box-Jenkins (nombrado así por los estadísticos George Box y Gwilym Jenkins) es una serie de procedimientos para identificar,ajustar y verificar los modelos de promedio móvil autorregresivo (ARIMA) con los datos de series de tiempo, los pronósticos se obtienen de la forma del modelo ajustado y una característica importante que lehace diferente de otros métodos es que no asume un patrón particular en los datos históricos de las series que se van a pronosticar.
El procedimiento consiste en un método iterativo para identificarun modelo posible de una clase general de modelos, el modelo seleccionado se ajusta si los residuales son pequeños, están distribuidos aleatoriamente y no contienen información útil; si el modelo noes satisfactorio, el proceso se repite mediante un nuevo modelo diseñado para mejorar el original.
Los modelos ARIMA o modelos de promedio móvil autorregresivo integrado son un tipo general de losmodelos de Box-Jenkins para series de tiempo estacionarias. Una serie histórica estacionaria es aquella cuyo valor promedio no cambia a través del tiempo. Este grupo incluye a los modelos AR solo contérminos autorregresivos, los modelos MA solo con términos de promedio móvil y los modelos ARIMA que comprenden tanto términos autorregresivos como de promedio móvil. La metodología de Box Jenkinspermite al analista seleccionar el modelo que mejor se ajuste a sus datos. Se puede efectuar la selección del modelo apropiado comparando la distribución de los coeficientes de autocorrelación de la seriehistórica que se está ajustando, con las distribuciones teóricas para los distintos modelos.
La principal ventaja de esta metodología es que proporciona predicciones óptimas en el plazo inmediato y enel corto plazo, otra ventaja está en el hecho de no necesitar distintas series de datos (distintas variables) referidas al mismo periodo de tiempo, la principal desventaja de estos modelos es que...
Método Box-Jenkins (ARIMA)
La metodología de Box-Jenkins (nombrado así por los estadísticos George Box y Gwilym Jenkins) es una serie de procedimientos para identificar,ajustar y verificar los modelos de promedio móvil autorregresivo (ARIMA) con los datos de series de tiempo, los pronósticos se obtienen de la forma del modelo ajustado y una característica importante que lehace diferente de otros métodos es que no asume un patrón particular en los datos históricos de las series que se van a pronosticar.
El procedimiento consiste en un método iterativo para identificarun modelo posible de una clase general de modelos, el modelo seleccionado se ajusta si los residuales son pequeños, están distribuidos aleatoriamente y no contienen información útil; si el modelo noes satisfactorio, el proceso se repite mediante un nuevo modelo diseñado para mejorar el original.
Los modelos ARIMA o modelos de promedio móvil autorregresivo integrado son un tipo general de losmodelos de Box-Jenkins para series de tiempo estacionarias. Una serie histórica estacionaria es aquella cuyo valor promedio no cambia a través del tiempo. Este grupo incluye a los modelos AR solo contérminos autorregresivos, los modelos MA solo con términos de promedio móvil y los modelos ARIMA que comprenden tanto términos autorregresivos como de promedio móvil. La metodología de Box Jenkinspermite al analista seleccionar el modelo que mejor se ajuste a sus datos. Se puede efectuar la selección del modelo apropiado comparando la distribución de los coeficientes de autocorrelación de la seriehistórica que se está ajustando, con las distribuciones teóricas para los distintos modelos.
La principal ventaja de esta metodología es que proporciona predicciones óptimas en el plazo inmediato y enel corto plazo, otra ventaja está en el hecho de no necesitar distintas series de datos (distintas variables) referidas al mismo periodo de tiempo, la principal desventaja de estos modelos es que...
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