Riesgos

Activated 4

Instrucciones: Haz los cálculos siguientes en función de la información proporcionada.
Pregunta 1
Dadas las características de inversión de los siguientes cuatro carterasdiferentes, calcular el ratio de Sharpe, el ratio de Treynor y el rendimiento de la alfa de Jensen para cada uno de ellos.

|Portfolio |Retorno esperado |Desviasiónestandar |Beta |
| |[pic] |[pic] |[pic] |
|A|12% |40% |.5 |
|B |15% |30%|.75 |
|C |20% |22% |1.4 |
|Market|15% |15% |1 |
|Risk Free Asset |5% |0%|0 |

|SM= |r p - R f | | |TM= |r p - R f | |
| |S p| | | |B p | |
|Portafolio | |Medida de Sharpe | |Portafolio ||Medida de Treynor|
|A= |12% - 5% | | |A= |12% - 5% |14% |
| ||0.1750 | | | | |
| |40% | | | | |...