Simulacion

Contenido
7. SIMULACION. 3
7.1 DEFINICION DE LA SMULACION. 3
7.2 METODO DE MONTECARLO. 3
7.3 METODO DE JUEGOS OPERACIONALES. 5
7.4 METODO DE SIMULACION DE SISTEMAS. 5
7.5 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LAS TECNICAS DE SIMULACIÓN. 6
7.6 ENFOQUE SISTEMATICO DE COMPUTADORAS PARA LA SIMULACION. 8
7.7 LENGUAJES GENERALES DE SIMULACION. 10
7.8 GENERADOR DE NUMEROS ALEATORIOS. 11
7.9 SIMULACION YLA EMPRESA. 13

 
7. SIMULACION.
7.1 DEFINICION DE LA SMULACION.
Simulación es la investigación de una hipótesis o un conjunto de hipótesis de trabajo utilizando modelos .
Thomas T. Goldsmith Jr. y Estle Ray Mann la define así: "Simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas ylógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos períodos".
"Simular es imitar un sistema real, utilizando recursos ajenos a esa realidad; es decir implica simplificar a la realidad y parecerse lo mayormente posible a la realidad. No necesariamente se necesitan computadores y complejas fórmulas matemáticas paraimitar a un sistema real; por ejemplo; imitar los sonidos onomatopéyicos de un animal, o engañar a una persona haciéndose pasar por ebria cuando no se está" según Medardo G.
Una definición más formal formulada por R.E. Shannon1 es: "La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento delsistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema".
7.2 METODO DE MONTECARLO.
El método de Montecarlo permite resolver problemas matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias.
John Von Neumann, en los años 40 y con los primeros ordenadores, aplica la simulación para resolver problemascomplejos que no podían ser resueltos de forma analítica.
Montecarlo y su casino están relacionados con la simulación. La ruleta, juego estrella de los casinos, es uno de los aparatos mecánicos más sencillos que nos permiten obtener números aleatorios para simular variables aleatorias.
Bajo el nombre de “Método de Monte Carlo” o “Simulación Monte Carlo” se agrupan una serie de procedimientosque analizan distribuciones de variables aleatorias usando simulación de números aleatorios.
El Método de Monte Carlo da solución a una gran variedad de problemas matemáticos haciendo experimentos con muestreos estadísticos en una computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinístico.
Generalmente en estadística los modelos aleatorios se usan parasimular fenómenos que poseen algún componente aleatorio. Pero en el método de Monte Carlo, por otro lado, el objeto de la investigación es el objeto en sí mismo, un suceso aleatorio o pseudo-aleatorio se usa para estudiar el modelo.
A veces la aplicación del método de Monte Carlo se usa para analizar problemas que no tienen un componente aleatorio explícito; en estos casos un parámetro deterministadel problema se expresa como una distribución aleatoria y se simula dicha distribución. Un ejemplo sería el famoso problema de las Agujas de Bufon.
La simulación de Monte Carlo fue creada para resolver integrales que no se pueden resolver por métodos analíticos, para resolver estas integrales se usaron números aleatorios. Posteriormente se utilizó para cualquier esquema que emplee númerosaleatorios, usando variables aleatorias con distribuciones de probabilidad conocidas, el cual es usado para resolver ciertos problemas estocásticos y determinísticos, donde el tiempo no juega un papel importante.
El método fue llamado así por el principado de Mónaco por ser ``la capital del juego de azar’‘, al tomar una ruleta como un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo...