simulacion



Método de Montecarlo
El método de Monte Carlo es un método no determinístico o estadístico numérico, usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud.El método se llamó así en referencia al Casino de Monte Carlo (Principado de Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. El nombre y eldesarrollo sistemático de los métodos de Monte Carlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la computadora.
El uso de los métodos de Monte Carlo comoherramienta de investigación, proviene del trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en EE. UU. Este trabajo conllevaba lasimulación de problemas probabilísticos de hidrodinámica concernientes a la difusión de neutrones en el material de fisión. Esta difusión posee un comportamiento eminentemente aleatorio. En laactualidad es parte fundamental de los algoritmos de Raytracing para la generación de imágenes 3D.

Monte Carlo
El método de Monte Carlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad deproblemas matemáticos posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números pseudoaleatorios en una computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de problema, yasea estocástico o determinista. A diferencia de los métodos numéricos que se basan en evaluaciones en N puntos en un espacio M-dimensional para producir una solución aproximada, el método de Monte Carlo tiene un error absolutode la estimación que decrece como  en virtud del teorema del límite central.


Orígenes del método


Ejemplo de aplicación de Monte Carlo. En el juego de barcos, primero se realizan una serie detiros a puntos aleatorios. Si el jugador genera un algoritmo puede deducir la posición del barco conocidos los datos anteriores.
La invención del método de Monte Carlo se asigna a Stanislaw...