Ejercicios Econometria

GUIA DE EJRCICIO



1. La siguiente tabla proporciona la tasa de variación (porcentaje anual) de los índices de precios de acciones y del índice de precios al consumidor en 20 países para elperiodo posterior a la segunda guerra mundial.


Tasa de variación anual

Tasa de variación anual
País
Precio acción
Precio al Consumidor

País
Precio acción
Precio al Consumidor
15.0
4.3

11
6.4
4.0
2
11.1
4.6

12
8.9
8.4
3
3.2
2.4

13
8.1
3.3
4
7.92.4

14
13.5
4.7
5
25.5
26.4

15
4.7
5.2
6
3.8
4.2

16
7.5
3.6
7
11.1
5.5

17
4.73.6
8
9.9
4.7

18
8.0
4.0
9
13.3
2.2

19
7.5
3.9
10
1.5
4.0

20
9.0
2.1


a. Estimelos parámetros de la regresión lineal, el r2. Interprete los resultados.
b. Son las acciones una protección contra la inflación.

2. La línea de mercado de capitales (LMC) de la teoría deportafolio, postula una relación lineal entre el retorno o rendimiento esperado y el riesgo (medido por la desviación estándar) para portafolios eficientes, así:

Ei = 1 + 2i

Donde Ei = rendimientoesperado del portafolio i. i = desviación estándar del rendimiento i. Se cuenta con la siguiente información sobre el rendimiento esperado y la desviación estándar del mismo para los portafolios de 34fondos mutuos de inversión en los Estados Unidos para el período 1954-1963. Verifique hasta que punto los datos respaldan la teoría.


Fondo
Rendimiento esperado %
Desviación Estándar %

FondoRendimiento esperado %
Desviación Estándar %
1
14.6
15.3

18
15.1
19.1
2
10.0
9.2

19
11.4
14.1
3
10.5
13.5

20
14.0
25.5
4
12.0
16.3

21
17.4
21.8...