estudios estadisticos

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estudios estadísticos y prospectivos

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lementos teóricos del ajuste
estacional de series económicas
utilizando X-12-ARIMA y TRAMOSEATS

Francisco G. Villarreal

División de Estadística y Proyecciones
Económicas
Santiago de Chile, diciembre del 2005

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Publicación de las Naciones Unidas
ISSN impreso 1680-8770
ISSN electrónico 1680-8789
ISBN: 92-1-322840-6
LC/L.2457-P
N° de venta: S.05.II.G.203
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CEPAL - SERIE Estudios estadísticos y prospectivos

N° 38

ÍndiceResumen...................................................................................................5
1. Introducción......................................................................................7
2. El ajuste estacional........................................................................9
2.1 Enfoques utilizados en el ajuste estacional.............................9
2.2 Pasosnecesarios para realizar el ajuste estacional ...............10
3. Ajuste previo y proyección utilizando modelos de
regresión con residuales ARIMA...............................................13
3.1 Metodología de ajuste previo ...............................................14
3.2 Selección de método de transformación ...............................14
3.3 Identificación de variables de regresión...............................15
3.4 Identificación del modelo ARIMA.......................................17
3.5 Estimación ............................................................................19
3.6 Proyecciones.........................................................................20
4. Métodos de ajuste estacional.................................................... 21
4.1 X-11......................................................................................... 24
4.2 SEATS ..................................................................................... 32
5. Comparaciones de X-12-ARIMA y TRAMO- SEATS............. 45
Bibliografía............................................................................................ 49
Anexo..................................................................................................... 53
A.1 Operadores de series de tiempo ............................................55
A.2 Procesos estocásticos y estacionaridad.................................55
A.3 Procesos ARIMA..................................................................57
A.4 Análisis en el dominio del tiempo ........................................63
A.5 Análisis enel dominio de la frecuencia................................65
A.6 Filtros lineales ......................................................................67
6. Serie Estudios estadísticos y prospectivos:
números publicados.....................................................................75

3

Elementos teóricos del ajuste estacional de series económicas utilizando X-12-ARIMA y TRAMO-SEATSÍndice de figuras
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6
Figura 7
Figura 8
Figura 9
Figura 10
Figura 11
Figura 12
Figura 13

Proceso de ajuste estacional..................................................................................... 11
Categorías de valores atípicos ................................................................................. 16
Espectro de una serie de...