Heterocedasticidad

PROBLEMAS ECONOMETRICOS GRAVES
Homocedasticidad
La homocedasticidad es una propiedad fundamental del modelo de regresión lineal general y está dentro de sus supuestos clásicos básicos.
Se dice queexiste homocedasticidad cuando la varianza de los errores estocásticos de la regresión son los mismos para cada observación i (de 1 a i observaciones), es decir:

donde es un escalar constante paratodo i. Lo que significaría que habría una distribución de probabilidad de idéntica amplitud para cada variable aleatoria.
Esta cualidad es necesaria, según el Teorema de Gauss-Markov, para que en unmodelo los coeficientes estimados sean los mejores o eficientes, lineales e insesgados.


Distribución Homocedástica


Distribución Heterocedástica
Cuando no se cumple lo segundo, decimos que existeheterocedasticidad, que es cuando la varianza de cada término de perturbación (ui) no es un número constante
Este fenómeno suele ser muy común en datos de Corte Transversal y también se presenta, menosfrecuentemente, en series de tiempo.
Si se regresiona un modelo a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios con presencia de heterocedasticidad, los coeficientes siguen siendo lineales e insesgados peroya no poseen mínima varianza (eficiencia).



Causas frecuentes de ausencia de heterocedasticidad
Variables independientes que posean un gran recorrido con respecto a su propia media
Estogeneralmente ocurre cuando se ha dispuesto arbitrariamente el orden de las observaciones, generando, casualmente que existan observaciones con grandes valores en una determinada variable explicativa y los mismocon valores pequeños de esta misma variable.
Omisión de variables importantes dentro del modelo a estimar
Obviamente, si se omite una variable de relevancia en la especificación, tal variable quedaraparcialmente recogida dentro de las perturbaciones aleatorias, introduciendo en estas su propia variación, que no será necesariamente fija.
Cambio de estructura
El hecho de que se produzca un...